這公式，課件哪里有提到過？一點印象都沒有
老師好，為什么example1不選B，為什么example2不選A，還是不太明白，謝謝！
Fixed Income基礎(chǔ)課講義 218頁關(guān)于計算每一時刻違約的IRR 請問這里的104是不是FV（vnd-cva）的那個104.4178？
想請問一下老師這幅圖的橫坐標(biāo)是時間縱坐標(biāo)是R嗎?
哈羅，請問可轉(zhuǎn)債是價格高時是價內(nèi)嗎？
老師好，圖里的紅字capital gain是怎么獲得的呀？
Q11是總體下降flattening，短期利率下降bullish嗎
百題固定收益最后一個case關(guān)于CDS的第三題，我有點沒搞懂怎么判斷Long Short，原理是什么 麻煩老師講解下
Q2，短期經(jīng)營承壓，也可能是利率曲線變得更陡峭?。坷顢U(kuò)大。這個思路為什么不對呢？
Q3，這樣總結(jié)邏輯是否正確？請教老師
老師，這里講callable bond，coupon rate低時，到期日這天的利率對callable bond價格影響最大。說的是利率（rate),為什么舉例用的是key rate duration?
重組時，改變貨幣，是指改變債務(wù)的貨幣，對吧？不是改變公司整體財報貨幣？
這個里面的r1=r2=R2是怎么解釋的？
為什么volatility增大時，pure bond value不變？按照前面用二叉樹法對pure bond value的計算，volatility增大時ih和il會變化，算出來的bond value應(yīng)該也會變
你好,第五題 為什么RR跟hazard rate同時下降，風(fēng)險是下降的？
程寶問答
金程問答