金程問(wèn)答
為什么這題選B，我記得課上說(shuō)路徑數(shù)量是2的n次方，應(yīng)該是16才對(duì)阿？
知道向上的u不就可以通過(guò)R2-2求出R3-2了嗎，為什么不能跨期？
第一問(wèn)對(duì)應(yīng)講義上的哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)？
可轉(zhuǎn)債，股票價(jià)格高了，執(zhí)行轉(zhuǎn)換，不就影響了收益嗎？
老師在講解第一題的時(shí)候是不是講錯(cuò)了：說(shuō)利率下降，call和put都更可能行權(quán)，value都是上升的。put應(yīng)該是利率下降，債券價(jià)格就上升了，put更不可能行權(quán)所以put的價(jià)值應(yīng)該是下降才對(duì)呀
老師 No. 12 case 第 3題 這里 利用 s-c=k-p, 但call option 應(yīng)該是 selling a call option an the asset of the company 吧？怎么用”purchase“?
Q5 statement3中， 不管利率波動(dòng)性假設(shè)是高還是低，計(jì)算出來(lái)的結(jié)果和用spot rate計(jì)算出來(lái)的結(jié)果都是一樣？
能否說(shuō)明下沖刺筆記上這些價(jià)格和key rate怎么來(lái)的？
老師您好，從公式的角度來(lái)看，哪一點(diǎn)導(dǎo)致了effective duration 比 Modified Duration更適合計(jì)算含權(quán)債券的久期啊？
這道題選c，但是如果按照c+k=p+s，如果利率上升，c應(yīng)該是下降，這兩個(gè)之間的區(qū)別怎么理解呢
二叉樹算債券價(jià)格的時(shí)候，每一個(gè)node上的rate都是已經(jīng)去年化的嗎？比如題目中已知某棵樹，以半年為一期，node上是1%，代表去年化后的當(dāng)期rate為1%？
這里計(jì)算forward rate 的目的是啥？
哈嘍Q10.1怎么理解
哈嘍，Q4的衍生中，選擇f9，1與f8，1中大的，若upward sloping，有f9，1大于f8，1.因而選擇十年期債券
這里的概率是怎么算出來(lái)的？
程寶問(wèn)答
