金程問(wèn)答
不是很理解pairwise correlations. 資產(chǎn)組間分散，為啥不代表low pairwise correlation呢？
mock下午題14題 statement3 最后一段that are not well diversified 是修飾哪個(gè)詞的？反向優(yōu)化用來(lái)解決MVO過(guò)于集中的問(wèn)題吧
在講義57頁(yè)里面，黃色higtlight的這句話啥意思？
T的說(shuō)法為什么不對(duì)？資產(chǎn)和負(fù)債中間用的是either，或者的關(guān)系，并沒(méi)有說(shuō)一定啊。
yield spread和credit spread兩者啥關(guān)系？一個(gè)意思嗎？謝謝
老師 shortfall risk不是一個(gè)approach啊 這樣怎么還可以選呢
表格中的兩個(gè)收益率分別在什么情況下使用？如果全部投資固定收益?zhèn)?.95收益率是可以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的。
第二句話怎么理解？
老師，這里的計(jì)算過(guò)程沒(méi)看懂，可以解釋一下嗎？謝謝
basis risk不是期貨價(jià)格減去現(xiàn)貨價(jià)格嗎 為啥是天災(zāi)人禍？
老師好，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)如何通過(guò)計(jì)算器按出1.01m？我的是N=10,I/Y=1.022/1.03=0.9922,PMT=100,000,FV=0, PV算出來(lái)947,525
Asset classes differ from strategies in offering a non–skill-based ex ante expected return premium.
怎么理解MVO對(duì)預(yù)期收益的敏感性高于相關(guān)性和方差？
老師，為什么Gruber這句話是對(duì)的？謝謝
老師，這道題中A選項(xiàng)為什么錯(cuò)？idiosyncratic risk是什么意思？謝謝
程寶問(wèn)答
