官網(wǎng)Sabonete Case，該題目第二個(gè)statement，modeling with a private equity index captures only....
官網(wǎng)Sabonete Case，該題目沒有提到現(xiàn)在pension fund status,可以根據(jù)第一句話“在五年內(nèi)達(dá)到fully funded”就推斷出現(xiàn)在是underfunded嘛？
請問，alternative investment 里放real estate, commodity, private equity 哪里違反了homogenous？后三者不都是alternative investment的一種類型嗎
官網(wǎng)Windsong Case，該題關(guān)于emerging market equity的表述為什么不對呢，他與global equity有重疊吧，所以不能認(rèn)為是seperate asset class啊
官網(wǎng)Windsong Case中，該題涉及的知識(shí)點(diǎn)：1.機(jī)構(gòu)客戶可以使用goal-based strategy嗎？
官網(wǎng)Vitting University Case第一題求underfunding的缺口，文中哪里提到了這個(gè)new capital campaign是與scholarship有關(guān)的呢？
官網(wǎng)題Tina Swan Case，該題中，為什么portfolio is optimal? 是通過計(jì)算每個(gè)組合的excess ratio to MCTR得出這個(gè)結(jié)論嗎？
官網(wǎng)題Tina Swan Case，該題的statement2是什么意思呢？謝謝
Q18老師解釋錯(cuò)了，statement2說的是lower correlation，而不是lower volatility
Vitting University Case Scenario的這道題不明白求解答
老師，有一點(diǎn)沒有聽太懂，資產(chǎn)規(guī)模大了以后，是應(yīng)該passive是avtive?
關(guān)于資產(chǎn)配置的三種方法
關(guān)于資產(chǎn)大類分類的問題
如果risk factor associate with 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，那得到的return應(yīng)該只是和市場整體相同的return，不應(yīng)該有alpha，也就是0 return premium。那老師怎么說risk factor主要是為了獲取收益呢？
資產(chǎn)大類劃分的mutually exclusive是指同一個(gè)大類下不能有兩個(gè)重疊的資產(chǎn) 還是說一個(gè)資產(chǎn)不能同時(shí)可以劃分在多個(gè)大類之間？
程寶問答
金程問答