金程問(wèn)答
老師 請(qǐng)問(wèn)這里怎么判斷是用 floating 對(duì) floating rate 的呢？ CAD 利息下降，那應(yīng)該會(huì)想收 fixed CAD interest 呀， 支USD 利息應(yīng)該也會(huì)想看看 fixed and floating 哪個(gè)劃算呀
CTD和hypothecated bond的BPV的 差異在于CF，這個(gè)CF之前講的時(shí)候是基于quoted price的，quoted price 在 BPV = MV x MDur x 1bps 這個(gè)式子中是MV這部分吧，那么MDur在BPV這個(gè)式子中的影響不考慮嗎？
這道題我不理解，Allan 120天之后收到20million，他怕120天之后投資利率下降。但題目中Eurodollar future expiring in 120 days, 說(shuō)明allen拿到錢(qián)的時(shí)候，這個(gè)Eurodollar future已經(jīng)清算了，結(jié)束over。Allen 無(wú)法用已經(jīng)結(jié)束的Eurodollar future 做hedging
老師您好，請(qǐng)問(wèn)Eurodollar future 的quoted price是怎么算的，為啥用計(jì)算器N I/Y FV，算出來(lái)的PV不一樣
我理解老師的解釋，但是我還是不是特別理解，roll yield的不是指的是平掉之前的forward再重新開(kāi)啟position(extension)嗎？那為什么要用這樣的分析思路去分析呢？
投機(jī)者short掉的put是被對(duì)沖者買(mǎi)走了？
投機(jī)者明知道美元即將走弱還short put，不是笨嗎？
沒(méi)聽(tīng)懂Bob在說(shuō)什么
第二個(gè)公式怎么來(lái)的？一式展開(kāi)以后不是還少了一個(gè)1嗎？
8和9在哪里啊，怎么我的書(shū)里沒(méi)有這兩題？
既然投機(jī)者也能long option，那和對(duì)沖者又有和區(qū)別呢？
這第七題怎么書(shū)上沒(méi)有？
為何原版書(shū)的P130-131的22-24題案例都不講就直接跳到這個(gè)case？
為何這里是GBP升值？不是15%<19.5%嗎？
說(shuō)了半天，都不講怎么答題的嗎？整篇那么多的內(nèi)容，怎么寫(xiě)？
程寶問(wèn)答
