金程問(wèn)答
不小心點(diǎn)了采納，想接著上回的問(wèn)。但是future 不是需要繳納margin，這個(gè)不需要算在成本里面嗎？起初交錢中間會(huì)需要補(bǔ)錢，也不能用來(lái)投資別的產(chǎn)品？
損益還是看S-K這部分吧？只不過(guò)超過(guò)設(shè)置線是計(jì)算損益的先決條件而已吧
百題Case 7: Massachusetts Wealth Advisory，第2問(wèn)不太理解
1. 前半句話是對(duì)比Spot 和 forward？因?yàn)閒orward basis < 0，F(xiàn)
請(qǐng)問(wèn)forward和future哪個(gè)更便宜？沖刺筆記上說(shuō)future在交易所交易，交易成本低；課后題解析說(shuō)Forward不需要margin，更便宜。
按照老師的意思，如果對(duì)volatility是no bias，因此 write straddle，再對(duì)market movement 有outlook時(shí)，只是 short call or short put，不會(huì)是long option ?
老師，開(kāi)頭那里沒(méi)聽(tīng)明白，這里是要在匯率波動(dòng)時(shí)候賺波動(dòng)的利潤(rùn)，如果做成delta neutral, 那不就是沒(méi)有波動(dòng)了嗎？
老師請(qǐng)問(wèn)ZAR部份，forward discount，為啥要買ZAR forward, 買Zar forward 是不是要對(duì)應(yīng)現(xiàn)在賣ZAR spot
老師好，這一題看不太懂，求解釋。
bear spread 為什么不是+put（low）-put(high)呢？賣put(high)能夠賺的更多
方向不清楚但有大波動(dòng)，用collar可以么？
老師，這里沒(méi)聽(tīng)懂，為什么債券配置下調(diào)時(shí)候D=0，如果看好了后期權(quán)益資產(chǎn)，那不就是應(yīng)該減少固收資產(chǎn)敞口嗎？
dealer這里為什么歐元利率上加了點(diǎn)，而美元的沒(méi)加
老師您好，是不是currency swap和currency basis swap 不要求計(jì)算？
老師，為什么β的調(diào)整和利率風(fēng)險(xiǎn)中swap是假設(shè)目標(biāo)組合價(jià)值不變，而T bond是假設(shè)終值隨期貨合約的調(diào)整而變動(dòng)？
這道題問(wèn)的不是profit or loss嗎？問(wèn)題2，profit不是6999700嗎？net position 是期末值，沒(méi)有回答問(wèn)題
程寶問(wèn)答
