金程問(wèn)答
put implied volatility high 怎么理解？
老師您好，視頻里面老師這個(gè)地方口誤，應(yīng)該是原本賣出100，000，000的GBP吧
老師，想請(qǐng)教一下，為啥這題是C呢，為啥是more negative呢
題目中HKD/GBP is selling at a forward premium of +1.6% 和HKD/ZAR is selling at a forward discount of -2.5% 這兩個(gè)forward points 是哪來(lái)的？ 是指現(xiàn)在市場(chǎng)上觀察到的forward points嗎？是幾個(gè)月的？ 因?yàn)檫@個(gè)數(shù)和題目中給出的spot rate 和6個(gè)月forward rate 之間的differential do not match
老師請(qǐng)問(wèn)Eurodollar futures不是定的三個(gè)月嗎？為什么這里可以120天才到期？剩下的一個(gè)月是什么情況？
A similar option structure is a strangle position for which a long position is buying OTM puts and OTM calls with the same expiry date and the same degree of being out of the money.
老師您好，Rdc 公式=（1+外國(guó)資產(chǎn)部分的return）*（1+外匯部分的return），請(qǐng)問(wèn)這樣計(jì)算完全沒(méi)考慮外匯換回本國(guó)的利率是嗎？比如我用人民幣投資美國(guó)的房子，美元升值，人民幣貶值，其實(shí)按照公式計(jì)算RDC是提升的，但是如果我要realize gain, 我把房子賣了，把美金換回人民幣，人民幣是貶值的，我實(shí)際的return應(yīng)該是降低的呀。
圖2的三個(gè)綠框那里互相矛盾了啊，spread curve圖的CDS Spread明明是5年>10年，表格卻是10年>5年？
不是很記得為何VaR算出來(lái)是一個(gè)金額了呢？
為何spread=0??？跟持有時(shí)間有什么關(guān)系呢
為何是B呢？position指的是long position？
Exchange rate exposure will generally cause the variance of domestic- currency returns, σ^2(R_DC), to increase to more than that of the foreign- currency returns, σ^2 (R_FC), considered on their own.
最后一句話是什么意思
第一行rm是個(gè)什么鬼？已經(jīng)在不同案例講解里多次看到
所以這題怎么答？Bob講成這樣也是無(wú)語(yǔ)了，考試難道寫論文嗎？
程寶問(wèn)答
