這里借入BRL，投資AUD,其實是借了利率更貴的國家的貨幣，去投資了利率更便宜的國家貨幣，這樣和carry trade的定義是不是矛盾？carry trade-a trading strategy of borrowing in low-yeild currencies and investing in high-yield currencies.
我按照把%都帶進去的方法計算，這塊最后算的current value of swap = 1287.31，這里的結(jié)果放大了100唄，主要原因是在計算expected variance at maturity時，平方計算的時候相當于1/10000了，所以這塊真做題的時候，以哪種計算為準呢
百題Case 5: Gari Dimeola Scenario，第一問 ：hedge short position of EUR，strategy 3為什么不對？ short position of EUR = 不看好EUR = long GBP = 看好GBP，那么： 1）擔心EUR上漲：可以long forward on GBP/EUR，buy call on GBP/EUR？ 2）擔心GBP下降：可以sell forward on EUR/GBP，buy put on EUR/GBP？
老師好，為什么為了short更多的EUR，需要先在現(xiàn)貨市場上把之前8million的EUR平倉呢？光增加不行么?比如再short 0.4million到8.4million。
老師，講義里還是提到了風險消除eliminated,不是不能消除嗎？
FX展期的意思不太懂，在0時點簽訂了一個用10M的BGP去買12USD的forward,為什么可以在t=6的時刻，簽訂一個期初-10MGBP，+12M USD的FX Forward的呢？
課后case：rika bjork：第二問：怎么就得出要建立一個collar？
老師，投資人手里不持有期權(quán)或不持有多個期權(quán)，如何實現(xiàn)這里的連續(xù)賣空？
沖刺筆記derivative, option strategy的實例3：N(d1)和N(d2)分別指什么，什么時候用他們？
這是一道官方mock題。完全不明白3和4問怎么算的。。：（
rfx是無風險利率時，和rfx的相關(guān)系數(shù)為0？
老師好，能麻煩再講解一下Synthetic cash么？
老師，這里的公式請幫忙展開推導一下，我自己推到的符號和講義不一樣
rounded to nearest 0.5是什么意思？具體考試時怎么處理
老師，covered call和protective put本質(zhì)上都是買一個資產(chǎn)，用衍生去鎖定賣出權(quán)來部分對沖風險吧，一個是對沖上行風險，一個是下行風險，但是為什么要對沖上行風險呢？
程寶問答
金程問答