第六題，如果題目問的不是從purchase power parity的角度判斷貨幣升貶值，而是從interest parity的角度判斷貨幣升貶值，是不是就應(yīng)該從資本流入與流出或是短期利率升降的角度來判斷呢？如果短期內(nèi)熱錢流入說明利率升高，那么長期來看其貨幣將會貶值。我的上述說法對嗎？
最后一題，題目問哪國的貨幣組合最容易受到危機的影響。我理解應(yīng)該是發(fā)生危機的話，如果是投資債券有優(yōu)先權(quán)，投資股權(quán)是劣后，股權(quán)里面上市的和沒有上市的比起來流動性好一些，因此，最容易受到影響的應(yīng)該是投資私募市場的a國家呀。老師的解釋怎么是說組合對貨幣的支持作用？這是啥意思，完全看不懂呢
Q2 sharp ratio fully segmentation下的SRi是否可以計算出來呢？ 利用ICAPM model : betai=rou(I,m)*deltai/deltam= rou(I,m)*deltai /(ERm-Rf)/SRm=0.39*0.14/[(0.072-0.031)/0.36]=0.479 ERi-Rf=betai*(ERm-Rf)=0.479*(0.072-0.031)=0.019656 Sri= (ERi-Rf)/deltai=0.019656/0.14=0.1404 從而 fully segmentation 下為 0.4× 0.1404× 0.14=0.0078624 Fully integrated risk premium下為0.6× 0.14 × 0.39 × 0.36=0.1182 (wight* rou*deltai*SRm= wight*beta*deltam*SRm) All= fully segmentation + Fully integrated risk premium=0.01968
recallability trap 是指何種問題呢
這個老師講的根本聽不清楚。
第一題的RPM 不是應(yīng)該等於「相關(guān)系數(shù) X 標準差 X SRM」嗎? 為什麼是直接
關(guān)于statement 3, 為什么非要說和inflation有關(guān)呢，那也可以說term premium和 interest rate risk 和credit risk有關(guān)不是嗎，時間越長，各種風險都更高不是么
statement 3不對吧，不是說term premium跟時間期限有關(guān)嗎，怎么跟inflation有關(guān)呢？Inflation不是單獨的premium嗎
本幣升值，也會吸引外國投資本國股市啊，美元升值不就是一個很好的例子嗎
但是country Y 不是在trough階段嗎，經(jīng)濟在谷底不是應(yīng)該降息刺激經(jīng)濟嗎，為何是加息？
10%配置給PE算很多風險嗎？
第四題 百題的選項也和視頻不一樣
老師您好，請問風險厭惡系數(shù)的取值范圍是多少？考試時候是題目中給多少就用多少嗎，比如說他在0-100的范圍內(nèi)取到50，也直接拿來用嗎
想問下這個公式是不是用了近似？三連乘的增長率怎么會等于三個因子增長率的相加呢？
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