金程問(wèn)答
Q1 中的Integration with GIM代表什么含義？是統(tǒng)計(jì)學(xué)中哪個(gè)術(shù)語(yǔ)？
很高的yield spread不是應(yīng)該要擔(dān)心違約和flight to quality的問(wèn)題嗎，這不是一個(gè)危險(xiǎn)的信號(hào)嗎？另外，high-yield bond 和corporate bond有什么區(qū)別？
60% allocation to 另類資產(chǎn)是不是太高了呢
第三題殘差項(xiàng)的方差4.4，你怎么知道后面應(yīng)該加個(gè)百分號(hào)？其他數(shù)據(jù)都沒(méi)有帶百分號(hào)
通脹低于預(yù)期到底是有利還是不利??？上課的時(shí)候講的是有利啊
對(duì)于第四題的cash的說(shuō)法，我有很大的疑惑：1. 為什么在inflation的情況下cash不貶值呢，這個(gè)跟常識(shí)都相違背吧？2. 為什么cash與 real rate 掛鉤然后bond和nominal rate掛鉤，兩個(gè)不都受policy rate的影響嗎？3.按照本題的說(shuō)法，cash不怕inflation，結(jié)合在deflation的時(shí)候cash有zero lower bound的特性，那豈不是在任何經(jīng)濟(jì)狀況下，cash都是個(gè)萬(wàn)金油的選擇？
第六題詳細(xì)解釋下，不是說(shuō)指標(biāo)選對(duì)就不會(huì)出現(xiàn)riskless的情況，另外可以提升一致性嗎
第三題b選項(xiàng)，題目哪里有提到這個(gè)基金不能投資與新興市場(chǎng)的股票的呀？？
老師好 可以說(shuō)一下如果duration 和 investment horizon 不相等的情況嗎？謝謝
請(qǐng)問(wèn)刷題通關(guān)的題源是什么，是否覆蓋了25年的全部原版書(shū)課后題？與經(jīng)典題班內(nèi)容有什么區(qū)別？
第二題缺少條件啊，US real estate Sharp ratio從哪里來(lái)
representation bias 不是指overweight the importance of the most recent observations嗎？為和這里是說(shuō)明好公司不代表好投資？
什么情況下，第2問(wèn)需要考慮是否過(guò)于集中的問(wèn)題呢，還是說(shuō)只要題目沒(méi)有說(shuō)考慮分散化，就默認(rèn)可以配置100%/0%這種極端選擇？
第五題，視頻老師說(shuō)的是因?yàn)閑quity風(fēng)險(xiǎn)較大，因此不要放在退休養(yǎng)老賬戶里。但是我看答案文字寫的是：equity應(yīng)該放在taxable賬戶里面。到底哪個(gè)說(shuō)法對(duì)？亦或是這兩個(gè)都是理由？
退休時(shí)間改變了就改變了投資的time horizon 這個(gè)要如何理解？
程寶問(wèn)答
