金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)沖刺筆記下冊(cè)p229為什么說(shuō)the wider the dispersion？
請(qǐng)問(wèn)為什么沖刺筆記下冊(cè)196頁(yè)說(shuō)TWAP可以確保在指定時(shí)間內(nèi)執(zhí)行指定數(shù)量的股票？萬(wàn)一下的訂單超過(guò)當(dāng)天成交量呢？
請(qǐng)問(wèn)沖刺筆記下冊(cè)196頁(yè)的圖中優(yōu)缺點(diǎn)是不是僅適用TWAP，不適用VWAP吧？筆記是不是寫錯(cuò)了？
老師，TRADING的CASE7第2題，B選項(xiàng)里有specific不是應(yīng)該屬于自下而上的嗎，應(yīng)該選C把？
這里應(yīng)該以0作為outperform多少的基準(zhǔn)，還是benchmark總收益為基準(zhǔn)，為什么？我想那個(gè)四格圖里的坐標(biāo) 0和b都有做過(guò)原點(diǎn)。不是說(shuō)沒(méi)特別說(shuō)明是用b嗎
老師，這道題題干寫的是micro attribution ，但是算selection的時(shí)候也沒(méi)有算intersaction，之前老師回復(fù)的時(shí)候說(shuō)是如果是maro/micro字眼，都要算intersaction。到考試的時(shí)候到底怎么區(qū)分要不要算?。亢脮灐?
老師您好，這道題為什么選A呢？謝謝
老師好，課后題R36第13題可以講解下么，為什么選A，另外，選項(xiàng)A，是avoid exclude historical return，我理解是要考慮歷史收益，但是答案又說(shuō)不要考慮歷史收益，這是為什么？
老師您好，我想問(wèn)一下C選項(xiàng)，不是說(shuō)HBSA會(huì)受到illiquid asset的stale price影響嗎？那么我用RBSA去分析illiquid asset是不是更好呢？謝謝
老師您好，這個(gè)表格我覺(jué)得顯示的是incentive fee，為什么后面的題都說(shuō)的是management fee呢？難道這里management fee是廣義的，下面包含了mgt fee和incentive fee？謝謝
老師，業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的2015年5D題目，sector的allocation回報(bào)，為什么4.98%要減4.01%啊？不是直接乘以4.98%
reading36 第三題c選項(xiàng)怎么錯(cuò)了
請(qǐng)問(wèn)一下老師，交易方法中的High Touch是屬于Exchanged的還是Non-exchange的呢？還是說(shuō)兩種都有High Touch？按強(qiáng)化課件來(lái)看好像是Exchange和OTC都有High Touch的，謝謝
老師你好，原版書(shū)課后題R35, Stephanie case, 第12題，selection effect, 為什么答案算的時(shí)候還加上了interaction effect？是讓算selection默認(rèn)也得算上interaction effect么？
CASE5的第四題，return為負(fù)數(shù)，第二個(gè)和第三個(gè)的計(jì)算描述上面就會(huì)沒(méi)有區(qū)別??？都變成了base+share_of_performance_net_of_base,那么計(jì)算為什么會(huì)不一樣？
程寶問(wèn)答
