答案錯了吧？應該是Norway to Japan
如果y貨幣利率高于x貨幣，此時F
老師好 請教一下第四問、96.3%-95.25%=1.05% 這個這麼理解、為什麼是用future-future 而不是future- spot?
這里長期和短期如何界定？一年以上？
這里是不是應該再把最后得到的數(shù)再除以100？因為前面都省略了百分號，但是其中一個百分號是被平方了，一個沒有平方，最后并不能完全抵消。
老師，請問為什么這里的執(zhí)行價格為3的call option是投資者認為明天匯率就會變成3才買，否則買了肯定虧錢？call option的strike price不是越低越賺才對嗎
這里為什么是x=47的時候獲得最高的premium 而不是x=45？
不理解，HKD/GBP原來是12.461。一個是市場觀點，GBP升水（12.655）應該賣出，但分析師觀點是GBP貼水（12.3），明顯與市場觀點反方向，為啥還要hedge?
這里怎么理解carrying cost和標的資產(chǎn)成本成正相關？
NOK表里有了還求啥？
借第4題問一下，請問兩張圖片的公式間的關聯(lián)性，分別於是麼情況下使用？
第一題是就算cover call沒有封底、但因為收到期權費了、就算有一部分保護？
第三題、請問客戶持有stock嗎？題目敘述看起來像有？
第4題若沒有要求“minimize” foreign exchange exposure的話、c選項是否可用？
第三題說EUR遠期有溢價是因為現(xiàn)價比SEK低嗎？（因為Swedish 央行緊縮）
程寶問答
金程問答
