這里的equity 代表自有資金？？為啥
Bluffing是否用standing order同hidden order都可以？
Spoofing 不是要由最高價(jià)格20.47，20.46成交下去才會(huì)成交到20.45嗎？為什麼會(huì)可以cancel到上面已成交的20.46？,只成交20.45？
請(qǐng)問被動(dòng)投資 可不可以理解成就是買ETF？
這里為啥又說y和spread對(duì)價(jià)格的影響不一樣，他們倆的久期不是一樣的嗎，那對(duì)價(jià)格的影響不應(yīng)該一樣嗎？
老師，請(qǐng)問這里所說的lender要收回資金，borrower被迫賣出security來償還資金是不是在security lending里指的是borrower要收回資金lender賣出償還才對(duì)？
請(qǐng)問cash-covered put 這里，為什么要購買一個(gè)面值和行權(quán)價(jià)格相等的債券？
第三題答案里這個(gè)部分沒看懂，可以解釋一下嗎？Total liquidity available = 30 m x 1.022 + 225 m x 99% = $253.41 m (under stress scenario)
steps of model construction 第三點(diǎn) risk factors 結(jié)合asset class return 中的risk factors 是指老師說的equity risk 還是liquidity risk ? asset class return 是指什麼？
這里的risk factor based optimization和前面的蒙特卡洛simulation有什么不同嗎？看上去都是用risk factor來建構(gòu)模型啊
這里老師是不是講錯(cuò)了，一個(gè)市場(chǎng)買，應(yīng)該是以高價(jià)ask price買，在另一個(gè)市場(chǎng)賣是以低價(jià)bid price賣，怎么會(huì)議低的bid price買，高的bidprice賣呢？請(qǐng)老師解答一下
這里老師是不是講錯(cuò)了，一個(gè)市場(chǎng)買，應(yīng)該是以高價(jià)ask price買，在另一個(gè)市場(chǎng)賣是以低價(jià)bid price賣，怎么會(huì)議低的bid price買，高的bidprice賣呢？請(qǐng)老師解答一下
為什么求出B了還要往前折現(xiàn)啊，initial purchase price不是B債券的面值么
第一張圖的最后一行midquote=（best bid+best ask)/2 第二張圖的第四行midquote=（ bid+ask)/2 課程中老師也沒講，請(qǐng)問那個(gè)對(duì)?謝謝
請(qǐng)問CFA中對(duì)于spoofing和bluffing這兩種股票交易行為都被認(rèn)定為違規(guī)嗎？
程寶問答
金程問答