這個題應(yīng)該怎么回答
這樣回答可以嗎？還是需要怎么回答更好
這樣回答可以嗎
請講一下本題怎么寫答案
對于vol smile，如果同一個strike price同一天的put call，理論是一樣的，但假如得到的隱含波動率不一樣，那用哪個的結(jié)果，是call還是put？
題中意大利公司舉例，在期中的利息交付，不應(yīng)該是支歐元利息，支美元利息，收歐元利息，最終net effect的結(jié)果應(yīng)該是支美元利息（參考課后題第二題Tioga例子），但題中為何呈現(xiàn)的是凈支歐元利息？
這樣回答可以嗎
這樣回答可以嗎
老師，我這樣回答，能拿分嗎？
CCY swap和FX分別在不同的章節(jié)講，有什么特別的區(qū)分ccy swap和FX衍生產(chǎn)品有什么不同嗎？有固定的邏輯還只是書本上就這么放置了？按道理CCY swap也屬于FX衍生品吧？
請講下本題key attributes of the currency overlay
這樣回答可以嗎
emerging market and developed market這樣回答可以嗎
我這樣理解是錯誤的嗎
這個為什么不能選A? Collar也可以
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