請講解一下這道題。根據(jù)答案BPV target就是BPV future嘛？而且算出來四舍五入也是得46算不出47這個答案
federal funds rate為什么計算出來不是82
正是因為相關性高，所以要minimum variance啊
為什么短期利率升高，匯率會變高？這里的匯率是發(fā)展中國家/發(fā)達國家嗎？如果是的話，這不就意味著發(fā)展中國家的貨幣貶值，這不就是carry trade 中擔心的嗎？
這道題不是很明白 雖然稀里糊涂的選對了但想請老師講解一下
這里FC和FX是負相關，在資產(chǎn)上賺到的錢到匯率市場上會虧掉。為什么不對沖外匯頭寸？
這題的A C 不是很明白 這里的CONTANGO意思是未來波動率要更大的意思嗎？ 應該long未來的VIX？ C的variance swap不是很明白
對沖是支EURO 收USD USD比EURO的需求量大 那么DEALER會在收USD這端加手續(xù)費 這題的最后一段話沒有看懂
這題不理解，歐元更弱了，不應該提高歐元債券付息的金額來消除歐元匯率的影響么
R10 16題 這里這個人要回法國，是會擔心歐元以后會貶值，所以short forward在歐元上嗎？
basis是等于spot-forward，這個跟forward rate basis概念有關系嗎？
R9第15題 如果用355.67-225來計算，計算出來的最終結果是4317885,而不是4317775，原因是答案計算expected variance出來的是355.66666，沒保留兩位
老師，之前有老師講過浮動利率債券的久期是重置期的一半，最近聽課老師說是重置期，我想再求證一下
FTSE和 sp500分別怎么計算的
答案中的104.15是怎么來的？題目中的forward rate 是106.12啊
程寶問答
金程問答