請問這里的basis怎么理解？這題如何選擇判斷
當有AUD和NZD的exposure，而且USD/AUD和USD/NZD有相關(guān)性，那用cross hedge怎么不行？比如short USD/AUD forward，使USD/AUD的exposure降為負數(shù)，剛好抵消USD/AUD的部分不就可以了嗎？
像strategy1這種sell forward的方式，到期日一般怎么操作啊，是賣GBP還是EUR
沒聽懂這道rolling yield
R10課后題34
為什么net profit 不是5%*200million+(-3000300)
為什么net profit不是5%*200million+3000300
為什么net profit不是5%*200million+3000300
老師，6.12第三場衍生直播課講到volatility smile的考法，圖中箭頭所指的strike price是不是應(yīng)該從左到右為8，9，10，11，12 ？
老師’講解的這個題、是用的strike=20這個數(shù)字, 但不應(yīng)該是0.2嗎？
我有很多原版題答案都是這樣不完整的 其他人也是這樣嗎？ 老師能寫一下本題計算過程嗎 我算出來選對了但并不是精確數(shù)字 只是最相近 想對一下計算過程
老師，這道題，幾個選項怎么理解啊
官網(wǎng)題HNW第四題
具體體現(xiàn)在表中的數(shù)據(jù)怎么看
請分別講下三個trade
程寶問答
金程問答