when interest rate volatility increase, the bond's price will change, convexity exhibits when a bond rise more when interest rate fall and fall less when interest rate rise.請(qǐng)問老師我這樣回答能得分嗎？
Straddle為什么是delta neutral的？
為何不能從風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性角度來回答啊？
關(guān)于可轉(zhuǎn)債，能分別站在投資者和發(fā)行人的角度講一下涉及的策略嗎？比如long什么short 什么等等。謝謝
我記得style analysis的三種方法是：returns-based, holdings-based, and transaction-based？ 湯姆老師說的第三種方法是manager的自述？ 到底是哪三種?。?
只回答了第一句話能拿滿分嗎
老師好，這個(gè)mock的第遺體問4%夠不夠，題目算出來expense是3.91%，但是還有一個(gè)2.8%的HEPI，這個(gè)不管了嗎
第4題的average retrun 2.75%可以列一下公式嗎?
老師這個(gè)題不懂
衍生品講義第106頁例題，計(jì)算損益的時(shí)候，第二部分portfolio value為什么要包含組合的原價(jià)值？
第三題為什么Shi a
老師 Algorithmic Trading 和 electronic trading有什么區(qū)別
這個(gè)題算第一個(gè)策略total return，答案是？這個(gè)答案給的carry trade和one year的rerurn是做什么用？
老師，百題最后一問，為什么不選擇statement 2呢？錯(cuò)在哪里？statement 1想要減少contributions 不是要提高資產(chǎn)回報(bào)嗎？為什么不能投低流動(dòng)性資產(chǎn)？
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