金程問(wèn)答
不是，考察基金經(jīng)理那么多指標(biāo)，為什么只看capture ratio啊？return, vol, sharpe, sortino, 如果是passive還要看correlation之類的不是嗎？
老師，幫忙解釋下關(guān)于short bias strategy的這三個(gè)說(shuō)法是什么意思，課上講過(guò)嗎
老師，stetement4 為什么stale price能夠underestimate the risk呢，它只是價(jià)格滯后并不是價(jià)格平滑呀
Danny Moynahan Case Scenario
這里為什么duration gap是2000，就short 100份國(guó)債期貨？
這里是公式寫(xiě)錯(cuò)了嗎，每年支付不是m*G*退休前工資嗎，多工作一年多支付m？為什么是1%m*2（年限）？那應(yīng)該G前面*2??？又是錯(cuò)誤嗎…絕望
什么叫免疫策略使用一前一后兩個(gè)債券，有單一也有組合?。窟@翻譯的什么鬼東西
1.這個(gè)basic principle兩邊有啥區(qū)別？右側(cè)表格cash flow為什么單獨(dú)出來(lái)不是包含coupon和本金嗎？2.rebalancing中often desirable什么意思？
老師，這里index里的股票數(shù)和組合中的有效股數(shù)一樣就能說(shuō)明是equal weighted嗎，equal weihgted應(yīng)該是每個(gè)股票的金額相同，這樣不同價(jià)格的股，份數(shù)是不同的。這道題該怎么理解呢
老師，這里說(shuō)backtest是識(shí)別當(dāng)前FC和下一階段SR之間的關(guān)系，感覺(jué)這是預(yù)測(cè)了呀，回測(cè)具體怎么做的呢
老師，①這道題考察哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)，第一種解法幫忙解釋下答案沒(méi)看懂？②第二種用用interest rate parity求解時(shí)，IRP求出的forward rate地域forcast說(shuō)明TRF是貶值的，那么投了TRF債券，1年后手上持有TRF，這樣不是應(yīng)該hedge嗎，為什么得出unhedge的結(jié)論？③hedge就說(shuō)明未來(lái)匯率收益是IRP算出的匯率損益，unhedge就是forcast算出的匯率損益嗎
老師，答案中關(guān)于key rate duration的表述是什么意思？另外題中關(guān)于effective duration和spread duration的表述對(duì)嗎
老師，我這個(gè)比例沒(méi)看懂，就是美國(guó)公司債0.5，ba和B是0.5這個(gè)…就是歐洲的收益率為啥除2
老師，這道題答案提到asset size，但下面詳細(xì)論述有說(shuō)的不是asset size 而是liquidity needs？正確答案應(yīng)該答哪幾點(diǎn)
老師，這個(gè)計(jì)算題意思不太明白。不太懂
程寶問(wèn)答
