藍(lán)神筆記P194中間“2)”這一條說到對于liquid的證券，可以通過自動執(zhí)行策略（包括ATS、DMS和Darkpool）；P196下方至197上方寫到，dark strategy用于買賣illiquid的證券。這倆說的一個是vehicle，一個是strategy，但是執(zhí)行這個strategy也要在相應(yīng)的vehicle上吧？為啥在一個流動性較好的平臺要使用一個針對流動性不好的策略？
書后習(xí)題冊P194第1題，根據(jù)ppt和筆記中的內(nèi)容，可以由四個方面定性判斷經(jīng)理投資水平：Investment philosophy，investment personnel，investment decision-making process和operational due diligence。那這題為啥不選C而選B？
書后習(xí)題冊P190第二題，答案中說“The portfolio is managed against a benchmark”，但是題干中連benchmark這個詞都沒出現(xiàn)過。是說這個是fixed-income portfolio manager的特點嗎？
所以交叉相都要算在security selection effect中么
課后題的第3題 兩種錯誤的區(qū)別 解釋不是很理解 謝謝
做真題的時候發(fā)現(xiàn)老考綱里面關(guān)于rebalancing strategies有三種 : (1) buy-and-hold (2) constant-mix; (3) CPPI 能介紹一下這些策略嗎？2020年6月份考試對于這些老考綱內(nèi)容真的不會考嗎？
2016年真題中出現(xiàn)Advertise-to-draw-liquidity technique這種策略是不是以前老考綱的，大概是什么意思 新考試中還會考這個嗎？
請問下歷年題下冊185頁這個CPPI策略是什么意思？有何不同和constant mix等
請問您，圖2中的最左一列、30june21是什么意思，怎么分析slope和curvature
老師，在做題中 如何判斷是宏觀歸因還是微觀歸因？
119頁這個表，還是沒看懂。
112頁這個表，如果yield是正的，credit spread是負(fù)的，不是應(yīng)該證明只是long term的原因嗎？
PPT150頁的這兩道算AR的題，為什么第5題不可以用第3題的方法？也有同學(xué)用R2算出beta=0.7,但是題中有給出beta=0.9,第三題就是直接用題中的beta=1.4計算的，有何不同嗎？
老師您好， 160-161頁 紀(jì)老師講的這道題可否用我這個方法直接求出 β 然后直接就出 error的 方差呀，感覺更好理解姐不需要考慮 n-1和 n-2約分
那之前計算allocation的時候為什么不考慮聯(lián)合作用的這塊黃色部分？
程寶問答
金程問答