金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)您，圖2中的最左一列、30june21是什么意思，怎么分析slope和curvature
老師，在做題中 如何判斷是宏觀歸因還是微觀歸因？
119頁(yè)這個(gè)表，還是沒(méi)看懂。
112頁(yè)這個(gè)表，如果yield是正的，credit spread是負(fù)的，不是應(yīng)該證明只是long term的原因嗎？
PPT150頁(yè)的這兩道算AR的題，為什么第5題不可以用第3題的方法？也有同學(xué)用R2算出beta=0.7,但是題中有給出beta=0.9,第三題就是直接用題中的beta=1.4計(jì)算的，有何不同嗎？
老師您好， 160-161頁(yè) 紀(jì)老師講的這道題可否用我這個(gè)方法直接求出 β 然后直接就出 error的 方差呀，感覺(jué)更好理解姐不需要考慮 n-1和 n-2約分
那之前計(jì)算allocation的時(shí)候?yàn)槭裁床豢紤]聯(lián)合作用的這塊黃色部分？
老師請(qǐng)問(wèn)什么是 capital preservation 資產(chǎn)保全~
老師請(qǐng)問(wèn) bond 的什么 會(huì)對(duì) curve effect 有影響， 是-duration conversity吧~
implementation shortfall algorithm是否也被刪除了知識(shí)點(diǎn)呢
case book的這一頁(yè)abc三道題目是不是都沒(méi)有辦法做呢
這里的security selection為啥是指殘差項(xiàng)？
請(qǐng)問(wèn)老師，在brison model當(dāng)中行業(yè)allocation是用portfolio和benchmark的權(quán)重之差乘以benchmark的return，但是在macro attribution當(dāng)中，allocation affect是用portfolio和benchmark權(quán)重之差乘以行業(yè)return與benchmark return之差，為什么不一樣？
這里的限價(jià)單30.5，是指最高價(jià)為30.5的一系列買(mǎi)單？如果不看表格的話，如何知道是一筆還是一系列買(mǎi)單呢？限價(jià)單不應(yīng)該是針對(duì)一筆買(mǎi)單，有一個(gè)上限么
業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，原版書(shū)193頁(yè)curvature 這個(gè)答案‘說(shuō)5年期的收益率增加，這個(gè)是通過(guò)什么判斷的？還說(shuō)underweight that part of yield, 這個(gè)也不知道從哪里判斷的。
程寶問(wèn)答
