請(qǐng)明確一下答題的關(guān)鍵詞得分點(diǎn)！
老師，第一問有點(diǎn)沒看懂。這個(gè)heightened sensitivity to closet indexing要怎么理解。。。不太明白題干部分的描述是怎么牽扯上收incentive fee會(huì)更好這個(gè)點(diǎn)的。 雖然題目中說可以容忍稍低一些的流動(dòng)性和一定的管理費(fèi)。這兩條相比之下open end fund比close end fund 更匹配。但是答案中在陳述有incentive fee的好處，這點(diǎn)有一些get不到。。。
covered call 要想得到最大值和BE point 前提是不是必須要看漲期權(quán)的行權(quán)價(jià)要大于股票的期初購(gòu)買價(jià)格？我嘗試著用期初價(jià)格是3的股票+期權(quán)費(fèi)是1的看漲期權(quán)去合成covered call 結(jié)果是最大虧損是-2，在價(jià)格等于1以后的所有后續(xù)價(jià)格都處在Y值=-1，這條合成的線并且是不和x軸相交的
老師，這幾句話能大概告訴我什么意思嗎？
老師還有這個(gè)題，他做出決策是前一天的收盤價(jià)，但是第二天沒成交。第三天重新下單，就還是用最開始支持決策的那個(gè)價(jià)格？后面不用考慮他重新決策？
老師這個(gè)題的decision p是怎么確定。有前日收盤價(jià)。
老師這個(gè)題，我寫的交易u(yù)rgency高所以pre trade price，可以嗎？因?yàn)槲铱创鸢笇懥藙e的…
第6題，他自己開發(fā)了一個(gè)新模型沒有告知雇主，算不算隱瞞自己的能力？
老師這兩句啥意思。
請(qǐng)問第三題，current price is 50, call option的strike price is 60，是OTM，所以越接近expiration的時(shí)候，OTM坐實(shí)了所以delta越接近于0(越small)； 如果這題變成put option,比如current price is 40, put option的strick price是40，也是OTM, 也是shorter maturity with smaller delta嗎？(考慮到delta put = delta call -1 ) 它們的趨勢(shì)是不是一樣
老師您好，請(qǐng)問第一題，題目中有說明這個(gè)同事是隸屬another department，怎么判斷主人公是否參與其activity？
老師，這題，負(fù)收益，還有active return嗎？
所以Q2的考點(diǎn)到底是啥。。
Q1為什么C不對(duì)？
recommendation2：market noise和outlier什么區(qū)別?VWAP/TWAP分別適用什么情況
程寶問答
金程問答