所有的fund都不是firm嗎？ fund都只是一個portfolio？
第一題麻煩解釋一下。c為什么錯
老師，第3問三個策略，能否都答本身風(fēng)險大，所以不能再用高杠桿？
第2題是要讓回答report中哪些合規(guī)么？
這個里面要求求盈虧平衡點的active return，還解釋了所謂的費率結(jié)構(gòu)左右對稱，處于盈虧平衡點，看上去是base fee等于incentive fee時候的active return。
這個maximum DD（m，t）公式有問題吧，這里V（m，t）是這個區(qū)間最后點t的組合價值，但回撤應(yīng)該和區(qū)間最低點比較吧？最大回撤應(yīng)該是區(qū)間的高峰導(dǎo)低谷的累計損失最大值啊
我怎么覺得老師寫反了…
老師，經(jīng)典題。我畫的… 判斷負的更多是因為在6時，以0時簽訂的F（1.3936）賣歐元，因為我要roll個新的，所以要在6時刻現(xiàn)貨市場先買歐元用來在12賣，要花1.4289。所以虧了。
第二題考的知識點在哪里啊
捐錢給立法人員不違規(guī)嗎？
Q1和Q2，答案好像并沒有直接回答問題啊，第一題答案我寫0.0132USD對嗎？第二題的amout是多少呢，由于外匯合約價格的改變導(dǎo)致對沖的缺口算不算呢？
請問rewarded factor是在factor weighting里面還是在alpha skills? 好像和基礎(chǔ)課講的不一樣
第8題主人公同時用了兩個模型的意思嗎？同時考察兩個模型一起用的優(yōu)缺點這種題目好像不常見啊老師。選項B并不是兩個模型共同的缺點。
carry trade不是不能用forward要在現(xiàn)貨市場換匯嗎？
按照第一題算出來的貝塔0.58，不等于相關(guān)系數(shù)乘以資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差除以市場的標(biāo)準(zhǔn)差（0.39*14%/11.39%）。 這樣就導(dǎo)致了： 第二題里面市場的RPm=7.2%-3.1%=4.1%，可以直接得出，再乘以貝塔0.58，4.1%*0.58=2.387%，不等于答案算出來的資產(chǎn)RP 給出來的相關(guān)系數(shù)數(shù)據(jù)是多余的，還和已有信息產(chǎn)生了沖突。
程寶問答
金程問答