金程問(wèn)答
為什么外匯的套息交易，最后一種方法，倒數(shù)第二行，是long 高利率versus低利率？是H/L嗎，為什么？
請(qǐng)解釋下第一個(gè)圓點(diǎn)和第二個(gè)圓點(diǎn)后的兩句話。感覺(jué)是矛盾的？第一句說(shuō)到期短的凸性大，第二句說(shuō)到期長(zhǎng)的凸性大……請(qǐng)老師解釋一下為什么，到底凸性和什么因素有關(guān)，及其【原因】。謝謝
MD或ED只負(fù)責(zé)平行移動(dòng)，那slope和curvature 都是用KRD？謝謝。
增加凸性，可以選擇long option。那請(qǐng)問(wèn)這個(gè)期權(quán)的標(biāo)的有什么類(lèi)型要求的嗎？還是說(shuō)必須和利率或者債券相關(guān)的？
請(qǐng)問(wèn)凸性是會(huì)放大損失，還是只會(huì)減少損失？但是原版書(shū)課后題說(shuō)的是當(dāng)利率上升的時(shí)候，會(huì)減少損失啊……
為什么：butterfly spread增大，ladder會(huì)比bullet更加價(jià)格變化大？不用解釋為什么barbell最好，這個(gè)理解，就說(shuō)我問(wèn)的這兩者比較結(jié)果，及其【原因】！
凸度的單位是什么，謝謝
老師解釋一下債券期貨為什么本身是一個(gè)套息交易？謝謝。
那個(gè)問(wèn)題麻煩請(qǐng)以?xún)赡陚癁槔?，說(shuō)一下那個(gè)e(i)怎么算出來(lái)的，謝謝
問(wèn)題在第二張圖中，問(wèn)好處的E（i）指什么，謝謝
請(qǐng)解釋下中間這段話，謝謝，網(wǎng)課沒(méi)有提
p154第六題 為什么correlation低 activerisk會(huì)高
請(qǐng)解釋一下問(wèn)號(hào)處，謝謝
duration positioning什么意思，謝謝
請(qǐng)解釋一下最后method那里什么意思，什么叫做價(jià)格對(duì)利率變化的曲度很大？
程寶問(wèn)答
