金程問(wèn)答
為什么說(shuō)bullet 和barbell適用于非平行？
老師好，煩請(qǐng)?jiān)倬唧w解釋下用杠桿是如何增加duration，且對(duì)應(yīng)杠桿比率的計(jì)算，謝謝
您好，請(qǐng)您解釋一下最后一句方框中，為什么騎乘收益率曲線是因?yàn)檫@個(gè)原因。謝謝??
老師請(qǐng)您解釋一下向下的移動(dòng)，為什么會(huì)導(dǎo)致更加平坦以及曲度減?。?
請(qǐng)問(wèn)，twist是指哪一種，curvature嗎？
原版書(shū)后題p152第六題c選項(xiàng) m和l方法確定style都是唯一的 為什么asgard會(huì)表現(xiàn)出多種style
原版書(shū)后題p148第14題 tracking error是 怎么判斷的
老師你好，請(qǐng)問(wèn)固收中的的cap risk是什么？在什么債券中會(huì)出現(xiàn)這個(gè)risk呢？
老師好，想確認(rèn)一下ETF是不是只能以stock交易不能用cash交易，以及mutual fund是不是只能在一級(jí)市場(chǎng)以cash交易?還有mutual fund是不是都是開(kāi)放式
上午題下冊(cè)P279頁(yè)的題B中，請(qǐng)問(wèn)若是經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)，那么對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)是不是credit spread下降，然后債券的收益率下降，價(jià)格上升，所以portfolio會(huì)outperform呢？
equity課后文字題第10題partb stock-based ehanced indexing和synthetic enhanced indexing這兩個(gè)點(diǎn)講義上沒(méi)覆蓋請(qǐng)問(wèn)怎么解釋？
老師好，請(qǐng)問(wèn)bottom up strategies里面 restructuring and distressed invest里面提到反周期投資這個(gè)是什么意思，還有他和前面deep value investing這個(gè)策略有什么不同呢
老師好，請(qǐng)問(wèn)completion overlay的做法和rebalancing overlay有什么區(qū)別，這兩者的主要差別是不是在目的上
為什么higher volatile時(shí)候，要增加buy convexity？如果波動(dòng)是向下走的話，convexity也一樣收益有虧損呀？
equity 課后文字題11題和原版書(shū)有提到 true active risk和 misfit risk的定義概念。請(qǐng)問(wèn)這里的true active risk和misfit risk分別指什么？還有active risk（with respect to normal benchmark）是什么意思
程寶問(wèn)答
