為什么外匯的套息交易，最后一種方法，倒數(shù)第二行，是long 高利率versus低利率？是H/L嗎，為什么？
請解釋下第一個(gè)圓點(diǎn)和第二個(gè)圓點(diǎn)后的兩句話。感覺是矛盾的？第一句說到期短的凸性大，第二句說到期長的凸性大……請老師解釋一下為什么，到底凸性和什么因素有關(guān)，及其【原因】。謝謝
MD或ED只負(fù)責(zé)平行移動(dòng)，那slope和curvature 都是用KRD？謝謝。
增加凸性，可以選擇long option。那請問這個(gè)期權(quán)的標(biāo)的有什么類型要求的嗎？還是說必須和利率或者債券相關(guān)的？
請問凸性是會(huì)放大損失，還是只會(huì)減少損失？但是原版書課后題說的是當(dāng)利率上升的時(shí)候，會(huì)減少損失啊……
為什么：butterfly spread增大，ladder會(huì)比bullet更加價(jià)格變化大？不用解釋為什么barbell最好，這個(gè)理解，就說我問的這兩者比較結(jié)果，及其【原因】！
凸度的單位是什么，謝謝
老師解釋一下債券期貨為什么本身是一個(gè)套息交易？謝謝。
那個(gè)問題麻煩請以兩年債券為例，說一下那個(gè)e(i)怎么算出來的，謝謝
問題在第二張圖中，問好處的E（i）指什么，謝謝
請解釋下中間這段話，謝謝，網(wǎng)課沒有提
p154第六題 為什么correlation低 activerisk會(huì)高
請解釋一下問號處，謝謝
duration positioning什么意思，謝謝
請解釋一下最后method那里什么意思，什么叫做價(jià)格對利率變化的曲度很大？
程寶問答
金程問答