原版書課后題reading二十六 第六題 note2 答案那個(gè)例子什么意思??？謝謝!
請(qǐng)問casebook308頁的return based和holding based 表述是否一個(gè)看權(quán)重，一個(gè)看性質(zhì)？return based是關(guān)注權(quán)重還是性質(zhì)？
老師，原版書后習(xí)題reading24的17題，為什么選A，題目中說stable yield curve，還有利率上升，那么應(yīng)該降duration才好呀？
計(jì)算effective number of stocks的計(jì)算中，stock 6-50的weight是0.654，是怎么算到后面的0.01405這個(gè)數(shù)字的呀。
老師，請(qǐng)問這個(gè)第五題是什么意思??？沒看懂
老師好，請(qǐng)問如何理解圖片第二段話，即用long futures來做intra market的carry trade?是指以futures的保證金作為成本，應(yīng)計(jì)利息作為收益嗎？
老師您好，這道題（詳見圖片）的A問答案中這句話（劃紅線）有問題嗎？我怎么覺得2004年初的持股和2004年的收益多少是有關(guān)的呢？還是我哪里理解錯(cuò)了呢，謝謝。
equity case2-1，weighting的3中方法，最不需要rebalance的為什么不是price方法，要選擇value方法，price不是持有同樣數(shù)量的股票么，更不需要調(diào)整
請(qǐng)問垃圾債的empirical duration 是正還是負(fù)，前后兩段話互相矛盾！
請(qǐng)問，為什么期貨的當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)值，就是我們pricing定出來的那個(gè)價(jià)格？。謝謝
上午case310頁b holdingbased largecap部分不理解
老師好，請(qǐng)問如何理解用swap做intra market的carry trade，floating和fixed的rate相對(duì)高低是確定的嗎？
老師您好， 我畫橘色線的這句話我不懂。 麻煩解釋一下， 非常感謝
p51 fixed income case2 第一題 relative value方法不是在bottom up 之下的知識(shí)點(diǎn)嗎 但文中說到也用了top down analysis 覺得很奇怪 第三題 文中紅色劃線部分說到要holding less liquid 所以我才選了B 然后看答案覺得和文中描述沒什么關(guān)系。
原版書reading24課后題第9: 問題一： 麻煩老師解釋下，答案這里說是債券期貨也會(huì)增加凸性？貌似這個(gè)沒說過啊，一直都說是option。雖然感覺確實(shí)沒錯(cuò)，但是還請(qǐng)老師在詳細(xì)說下。 問題二： 最后兩行說的loss的兩個(gè)原因/來源，也請(qǐng)說下為什么。 謝謝??
程寶問答
金程問答