金程問(wèn)答
在圖像上，ATM，OTM，ITM的區(qū)別，我不懂為什么只能選ATM，而且看老師畫(huà)的圖像也沒(méi)有大區(qū)別。就是買(mǎi)個(gè)call,put，畫(huà)圖的時(shí)候哪個(gè)上面，哪個(gè)左邊，這種疊加的圖不知道具體怎么畫(huà)
第四題，為什么80是deta接近1而90deta接近0，合起來(lái)他們就接近1呀
這道題選2是怎么考慮的
老師，他是確認(rèn)之后才知道有錯(cuò)誤，不是明知有錯(cuò)還向客戶展示，為什么違反了misconduct和mispresentation呢，為什么又沒(méi)違反performance prensentation呢
老師，從哪里可以看出他選的benchmark合適呢？另外披露業(yè)績(jī)時(shí)必須說(shuō)明是否扣除fee和tax了嗎
請(qǐng)問(wèn)老師，這里是不是這樣子理解：因?yàn)樵趕wap里美國(guó)公司支出歐元，所以視為支出歐元利息，按照cross currency basis swap中的原則，誰(shuí)持有哪一方的負(fù)債，誰(shuí)就要支付對(duì)應(yīng)的利息，
BSM model計(jì)算 三級(jí)會(huì)考嗎
這里沒(méi)有展開(kāi)說(shuō)，沖刺筆記有看不懂…從方差如何推到貝塔和殘差的？后面也完全就看不懂了..按照方差公式E-u，u為0，也推不出和cov有關(guān)啊，麻煩詳細(xì)推下
老師，arrival cost不是=（arrival price- decision price）/decision price嗎
alternative1是“去真”，這不是明顯的type I錯(cuò)誤嗎？alternative2是“存?zhèn)巍笔敲黠@的typeII錯(cuò)誤啊，為啥答案正好相反呢
想問(wèn)下這個(gè)公式的分子為什么中間現(xiàn)金流部分不??時(shí)間權(quán)重呢
Irene老師講說(shuō)從manager出發(fā)的就是微觀歸因，但是紀(jì)老師這里說(shuō)把manager自身這里捏在一起也算宏觀，所以正確的是哪一個(gè)呢
但是養(yǎng)老金就是多個(gè)負(fù)債啊，每一個(gè)員工就是一筆負(fù)債
為啥這里ytm就不對(duì)了呢，single liability 久期一樣，ytm一樣，2個(gè)債券就相當(dāng)于是同樣的啊
題目只問(wèn)了selection effect 為什么要把interaction effect也加進(jìn)去，什么情況下兩個(gè)effect要一起考慮，什么時(shí)候分開(kāi)考慮？
程寶問(wèn)答
