老師，but the same objective can be met by take positions in the benchmark portfolio，這是什么意思？怎么理解？和上面講的情況有什么不同？
老師，能否解釋一下這頁PPT？它講的有些難以理解
老師好請問今年mock下午題28，這個關于roll yield說法不太看得懂，按老師上課時說法，roll yield就是（F-S）/S，他這里解釋感覺像commodity的roll yield
老師好請問今年mock下午題26題A選項，外幣實際利率上升，導致外幣升值是什么邏輯，根據(jù)利率評價公式F增加，不應該是r DC增加嗎？
這道題long方不是虧錢嗎？鎖定了遠期利率，得到更少的BRL，應該是損失吧？！
RDC=RFC+RFX+RFX*RFC 我想問的是如果fully hedge的話： 問題1：就是指執(zhí)行了short 外幣的forward trade？ 問題2：此時RFX就等于0嗎？
中間那里資產大類分類，請問第一行美國股票，和第三行的primary large capital isation foreign equities這兩個分類： 我知道他們是不滿足diversifying 的，但是他們滿足mutual exclusive嗎，謝謝
2015 Q9-B objective2： 請問，如果我hedge，為什么方差計算式子中認為σ（RFX）就等于0了呢？ 是因為用forward鎖定了遠期匯率，所以RFX不波動了嗎？ 謝謝
這句話是為什么呢？高利率，資本流入，本幣升值，forward應該增加呀 另外，為什么forward discount是negative roll yield
請老師解釋下為什么statement2,3都是錯的。分別都說一下哈，謝謝
Asset allocation框架里面這部分說有計算和例題，可以發(fā)給我看下嗎
Positive roll yield,則forward rate（A/B）小于spot rate，本幣是B，所以B貶值，外幣A升值，則不用對沖持有外幣的風險，為什么筆記是應該對沖嗎？
老師好，2018年真題AA，第三問，問題是什么意思？讓我們驗證這個Allocation的比例是正確的嗎？麻煩解答一下
A選項不是和講義上的矛盾了嗎？將以上說volatility和corridor width是inversely related的?。?？？ 謝謝
Mock2 第22題 關于 文中riskier asset allocation tend to be underdiversified 這些不是很懂 為什么resampling會overdiversify riskier asset呢？
程寶問答
金程問答
