為啥write receiver swaption相當(dāng)于把call option賣出？
salary250000和expense280000都是last year的，算next year的CF need時為什么不是乘以（1+3%）的平方？
output gap到底是actual-potential還是反過來，怎么18年真題與上課時講得不一樣
講義115頁，為什么saving rate升高 對經(jīng)濟影響是正向的?
2010年4C這道題為什么不能用51.8而要用760呢？ D不是應(yīng)該是earning乘以分紅數(shù)嗎？
bond： 怎么理解repo是加杠桿？謝謝
請問： 既然包括了yield和yield spread的預(yù)期變化 那么為什么只有△yield，沒有△yield spread？謝謝
為什么average oas 可以排除掉credit spread volatility？
yield curve risk 除了非平行移動，那平行移動到底算不算？
老師您好，請問原版書習(xí)題BF第三個CASE的第6題，C選項為什么不選??？賭徒的謬論在Patel身上哪里體現(xiàn)了呢？
三級歷年真題上冊機構(gòu)IPS部分第240頁，第2010年第3題中B題第一小問針對Apax最合適的trade，答案中顯示為Trade B，即賣10% nominal bonds 買10%的equity，但既然原文中說plan benefits are not inflation indexed, 那么就沒有必要保留Apax中的real rate bonds部分，我理解應(yīng)該選Trade D，賣real rate bond買equity，煩請解答。謝謝
老師您好，請問BF第三個CASE的第6題，C選項為什么不選??？賭徒的謬論在Patel身上哪里體現(xiàn)了呢？
為什么這在前面講mutual fund的時候說redeem at nav，說是因為discount了，折價了 在后面講ladder的缺點時，說可以用mutual fund代替，因為mutual可以redeem more quickly at better price 請問mutualfund，究竟是redeem的時候價格好還是不好？
老師好，煩請再解釋下data mining是什么意思，我記得之前一二級的時候老師說是把偶然當(dāng)必然，今年聽三級老師說是類似confirmation bias，煩請老師再具體解釋下，謝謝
2016 上午真題Q8第3問，為什么用來finance option premiun的金額要在原來的loan中減掉作為 effective net loan proceed，沒有理解
程寶問答
金程問答