請問課后題第一題為什么符合expected utility theory的是statement 3？書上說expected utility theory是假設risk-averse，但是statement 3講的是self-control
market oriented 或者core是指什么策略？
老師好，請問一下，為什么說直接投資房地產比間接投資房地產的diversification效果更好？
請問duration matching中，假設是single 負債： 我先來一前一后兩個債券，使它們的加權平均麥考雷久期相等于負債的麥考雷久期。 然后我要問的是，等到我投資期限到了的時候： 對于麥考雷久期短的那個，我是否要reinvest？ 對于麥考雷久期長的那個，我必須提前出售？那不是就又引起了價格風險嗎？ 謝謝
在equity中，alm是和index相關的，ao是和fundemtal、quantative相關的 fixedincome中，alm是immuniation、cashflowmatch，ao是個index相關的 請問這個分類，是不是對的，覺得很繞
請問CFA三級官網的上的question bank題目有必要做嗎
請問上午的寫作題除了歷年真題，還有什么方法可以復習的呢？ 急！ 謝謝老師~
Q2D OUTPUTGAP 到底是act gdp -potential gdp還是倒過來，基礎筆記是potential gdp-act gdp
書后133頁第17題stable且upward 為什么不選strategy1 第22題不理解
20013question1 A: 答案可以remove cash reserve , 網課中***老師說不行。到底可不可以？謝謝
書后題121頁第4題c選項不理解
書后題131頁第14 不用modified duration計算price impact嗎 第九題不理解
老師您好，請您解釋一下，上午真題2014年的第二問題的B： 請您分別解釋一下怎么用up and in put option和down and in put option., 來對沖集中頭寸？ 網課中舉了這個例子，我不是很明白，老師說使用第2種看跌期權會減少它的保護區(qū)間，這個不明白?。克e的例子是，當前股價20元，執(zhí)行價18元，然后如果跌到16元以下，那么這個看跌期權就生效。 麻煩您針對這兩種期權都說一下是如何保護的，謝謝。
第8題中，long GBP的forward，相當于是GBP/USD的時候假設從0.5GBP/USD漲到0.6GBP/USD的時候我賺錢，但是這個時候不是相當于GBP貶值了嗎？
為什么CF MATCHING成本高于duration matching？謝謝
程寶問答
金程問答
