書后題182頁8題 synthetic cash 應(yīng)該這么算嗎
書后題178頁第21題 怎么判斷forward的 creditrisk
老師好，煩請解釋IIIB fair dealing里面提到的在超額認(rèn)購時要on a round—lot basis to avoid odd—lot basis是什么意思，謝謝
題目書91頁第11題，請問statement 2 應(yīng)該如何改正？growth factor 是必須stated in real term嗎？
題目書89頁第5題，請問選項B為什么對？為什么公司增長率會和長期GDP增長率不匹配我？
老師你好，原版書課后題P131頁的11題，原文中不是說long position最多只有150million嗎，為什么這里long 2year bond會這么多嗎？ 12題中，僅僅從題干中我無法判斷他到底是用了什么樣的策略，是否從這個duration-neutral中就可以看出呢？
Tokra有提到關(guān)注12個月的increse in stock price，這個不屬于growth么。 sigh
請問在個人或機構(gòu)ips中計算required rate時是既可以用算數(shù)求和又可以用幾何求和的是嗎？我看casebook的2007年機構(gòu)ips question5第一問是只用了幾何求和法算要求回報率的。
老師： 請問為什么股票不用對沖外匯，債券需要對沖？
reading31課后題15B，對手方對第三方對違約，是credit risk的一個要素，這個是怎么理解？答案并沒有解釋B，只說B是對的
請問這個題為什么可以假設(shè)corp bond的duration保持不變呢？
什么情況下會存在spread duration和modified duration 差距這么大呢？因為之前講過兩個duration應(yīng)該數(shù)值相等才對。
真題2017 第一題，老師說期貨升水，roll yield 是負(fù)的，即越買越貴，這個期貨不是升水多嗎，為什么roll yield是正的8.75？
資產(chǎn)配置第二題，高風(fēng)險的資產(chǎn)設(shè)定寬的REBANCE RANG,確定是對的嗎?相關(guān)性高的設(shè)定寬的RANG是對的。感覺二者有點矛盾一樣。
請問Risk Management部分的歷年真題講解是在哪里？
程寶問答
金程問答