2022A下午題case5。如果組合組低于6個組合，其業(yè)績展示出來也不違規(guī)吧？為什么A不對呢？
Q5，有兩個問題，分別關(guān)于delta hedge構(gòu)建，和option表示方法
第三題不需要考慮contribution的dollar duration嗎？
Q4，兩個comments沒有太理解是什么意思，是要強行記憶嗎？為什么convex？為什么對于implied volatility的敏感度降低？怎么記啊這個？如果是簡答題考，會怎么出題目？怎么回答比較好
Q4, 我是看既然是bull call spread，而且price在上漲區(qū)間里，我直接把這個組合看成一個call option，由于在ITM，所以直接判斷這個組合“call”的delta趨近于1。
第五題題干中說yield curve unchanged，為什么表格里還給了平均的yield change，而且計算還用到了
第一題，B和C選項的方向一樣，C還可以賺期權(quán)費，為什么不是正確答案
statement 5為什么不對呢
第二問statement1的第一句話，effective duration不是對yield curve嗎？對interest rate也可以？
老師我記得筆記上那個題是先把前4項算出來，再把外匯變動這樣乘上。這樣直接相加也可以嗎
第四題說Based on Choate’s final comments，想知道他的final comments是啥？
Spread change 對investment grade 應(yīng)影響更大 high yield 對違約風(fēng)險更敏感 所以為什么b是對的呢
C問liquidity constraint到底是滿足還是不滿足？
有沒有完整的分類，除了confirmation bias還有什么bias是屬于fundamental類的，什么bias是屬于quantitative類的？
如何解釋？price momentum 和extreme tail risk有什么關(guān)系？
程寶問答
金程問答