后面那個案例，spread duration偏離，就是屬于active management，這個題也是spread duration有偏離，為啥就是enhanced indexing？是因為這道題說duration一樣？
2022年A卷上午題第11題怎么理解呀？沒看懂解析。
schedule 、opportunistic、arrival price algorithm各有什么特點
2022年A卷上午題第一題，答案表格最后兩行是什么意思？
這個題目到底在問什么呢，老師講先寫結論，結論是什么？
用contingent immunization不是要求PVa大于PVl嗎？這道題資產和負債的PV一樣，為什么還是這個策略？
diversification這里是什么意思呢？
high covariance為什么能降active risk，完全不理解
cds和各種credit spread什么關系？比如oas/G spread。是不是cds是基于credit spread產生的金融產品？那實務中它用的是哪個spread，OAS嗎？
請問第二題為什么 “如果基金放松了評估標準，他們更有可能犯I類錯誤，留下一個差勁的經理?！辈粫е滤麄儧]法hire一個好的基金經理 增加opportunity costs?
老師，第一題做的時候感覺完全沒理解。問題問的是根據exhibit 1的數據，問哪一種requirement是合理的。但是表格1中完全看不到基金經理是否overtaking downside risk, 也沒有提示有關于歷史業(yè)績是否有回撤和虧損，如果requirement1 還算是比較general的一種描述，那requirement2跟表格數據完全沒什么關系了。。。如果是根據表格數據來答題，至少也得有個回撤數據之類的，然后為了回填這部分缺口再結合requirement2感覺這樣還比較合理。單是看問題，就是？？？？這跟表格有啥關系的感覺。。。
老師，沒太明白statement1
第二問，我還是按照我的思路拆解說一遍，請助教老師看哪一步有問題
官網題，請解釋一下，謝謝
不是求index cost嗎，不應該用index的beta嗎
程寶問答
金程問答
