為什么不含權債的修正久期分母里面那個叫做1+Δyield，而含權債的分母里面那個叫做1+Δcurve？ 什么差別？謝謝。
reading 24 課后習題case3 第四題，***老師講解parallel 向下平行移動不用barbell管理，但是你們講義上寫parallel shift barbell是受益的，請問這是不是有所沖突？
這個條件考試時候不用寫吧？不是必須的咯？
怎么理解 securities lending是在債券組合中加杠桿？
什么是inverse floater 。coupon rate = C-L*R代表什么
真題2014年Ai，劃紅線部分可以說明什么bias，conservatism嗎
剛才那個問題的圖：
怎么由第一張圖求得第二張圖？謝謝。
需要背真題答案的句式嗎，不是回答意思對了就可以嗎？
老師好，derivatives講義126頁，currency swap不交換principal的例題： 題干說利率是fixed rate，那應該按照復利計算每期的payment吧？為什么答案是按照LIBOR那樣的單利計算？
這張表格 cashflowmatch basic principle這個格子里的cashflow指什么
請問unhedged returns 是指？
Two factor這段不太明白是什么意思，可否解釋一下
N是120，這里為什么用月？而不是用年？
解釋一下第一個圓點后面那句話，為什么？
程寶問答
金程問答