金程問(wèn)答
Reading24原版書后習(xí)題第18小題，scenario1是一個(gè)barbell，那么在downward情況下也ourperform，為什么c不對(duì)？
老師您好，這道題（詳見(jiàn)圖片）中提到由預(yù)期通脹的降低推測(cè)出output gap形成。但我筆記中只寫了output gap的變化能推導(dǎo)出inflation的變化，反過(guò)來(lái)也成立嗎？ 還是說(shuō)expected inflation降低->經(jīng)濟(jì)衰退或剛復(fù)蘇->a large output gap？可以跳過(guò)對(duì)經(jīng)濟(jì)的預(yù)期而直接得出output gap形成的結(jié)論嗎？謝謝。
老師您好，這道真題（詳見(jiàn)圖片）中需要篩選合適的債券組合用于久期策略。篩選條件除了DA=DL，PV(A)>=PV(L)，還要求D(A, Lowest)<=D(L, lowest) and D(A, Highest)>=D(L, highest)，這個(gè)條件是只針對(duì)這題的條件，還是一般性的條件？ 看視頻時(shí)沒(méi)有提到這個(gè)條件，所以我想問(wèn)問(wèn)，謝謝您。
問(wèn)一下 在第二個(gè)分層的方法中 分完層吼具體操作時(shí)是在每一個(gè)層級(jí)里面pick一些股票構(gòu)建組合么？還是怎么樣？
金程書188頁(yè)第3題，請(qǐng)問(wèn)為什么buy bond face value要乘以2.5？2.5只是發(fā)行第一支債券要支付的coupon乘數(shù)啊，和用發(fā)行第一支債券的收入有什么關(guān)系呢
原版書后習(xí)題reading19的第13題，第一個(gè)characteristic 為什么factors相關(guān)性低？
原版書后習(xí)題reading24的32小題，答案那個(gè)公式是否有誤？計(jì)算了兩遍2×0.8672？
Statement6里面 loss到25%才賣，收益15%就賣，loss的多才賣，不能反映出risk seeking嗎 A為什么不對(duì)呀
B 剛剛一題有講到，交易量大幅下降有可能是loss aversion, B為什么不對(duì)
請(qǐng)解釋下綠色方框公式，謝謝～
Reading7課后題第五題 相比上升，該客戶下跌更大程度 才會(huì)賣出股票 表現(xiàn)出明顯的reluctant to realize loss，屬于loss aversion 按照紀(jì)老師總復(fù)習(xí)所講 loss aversion等同prospect theory 那么應(yīng)選A 這么理解 有什么錯(cuò)誤？
老師您好，請(qǐng)問(wèn)***老師課上，說(shuō)到用swap加杠桿，說(shuō)進(jìn)入一個(gè)pay swap是降duration，進(jìn)入一個(gè)receive swap是升duration,為什么呀？這個(gè)duration咋計(jì)算的呀？比如pay swap不是支固定收浮動(dòng)么，相當(dāng)于發(fā)行了個(gè)固定利率債券，投資了個(gè)浮動(dòng)利率債券，如何得出是降了duration呢？
第一個(gè)解釋是什么意思？不是應(yīng)該披露全部業(yè)績(jī)嗎？第三個(gè)也沒(méi)看懂說(shuō)的什么意思
Covered bond 和CDOs是一樣的嗎？
2010年考題 Economic leading indicator,在基礎(chǔ)課講義里找不到，是不是今年已經(jīng)刪除了？
程寶問(wèn)答
