總復(fù)習(xí)業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)講義里的benchmark六大測(cè)試方法里面的第一條那個(gè)A,S相關(guān)系數(shù)和S,E相關(guān)系數(shù)具體指什么？
老師，關(guān)于Singer and Terhaar Approach中，Market integration和Market segmentation分別如何理解，為何Market segmentation時(shí)相關(guān)系統(tǒng)是1呢？謝謝。
Benchmark改了是否需要追溯調(diào)整？
請(qǐng)問bundled fee 和wrap fee是不是同一個(gè)含義？都是指不能估計(jì)trading expenses所以把所有費(fèi)用放在一起的打包費(fèi)用？
reading9 課后第三題 為什么不是答案B？
dollar duration 、pvbp、和duration 三個(gè)概念一直不是很理解，請(qǐng)老師解答一下。
請(qǐng)問，Verizon bond是指什么？
S—T MODEL里面講mkt segmentation時(shí)說到市場(chǎng)100%分割時(shí)， correlation=1這個(gè)按照老師講的風(fēng)險(xiǎn)越大，correlation越大可以理解，但correlation=1也代表完全正相關(guān)，這個(gè)怎么理解，就像課上舉例的朝鮮和GIM難道是完全線性正相關(guān)嗎，請(qǐng)老師幫忙解釋
為什么long call 和 long put可以增加Convexity
Managed futures是hedge fund 的一種嗎？和期貨是否有關(guān)系？
老師好，這里因?yàn)橹怀钟幸黄?，所以算return的時(shí)候沒有reinvestment收益。那如果這里是讓算持有兩期的收益，reinvestment rate應(yīng)該用題目里的哪個(gè)yield？
老師您好！ Reading32課后題第8題為什么不考慮時(shí)間價(jià)值？不是synthetic cash嗎？
請(qǐng)問固收講義里255頁這道例題credit spread變了20bps，用原來的spread duration -4.7乘以20bps怎么理解？
老師您好！ 接上一題，reading32的第4題，B問考慮直接trading股票和債券的情況？為什么 一，不像synthetic一樣用圖三中的求effective number of units公式？ 二，直接trading只考慮金額達(dá)到85%，不考慮beta怎么調(diào)整？ 謝謝！
老師您好！Reading32課后題3和4，分別是求synthetic cash和adjusting the portfolio allocation，我想問的是，同樣給出了“for a period of 4（6）months”，為什么3題要考慮時(shí)間價(jià)值進(jìn)行折現(xiàn)，而4題不考慮呢？考試時(shí)怎么判斷？ 謝謝！
程寶問答
金程問答