麻煩老師解釋
請問fair dealing 和 priority of transaction是同義詞嗎，如果不是的話有什么區(qū)別？
還是沒明白為什么lender要加上凈期權(quán)費，case5第三題
2008年的真題question11 B 題里 future return 為什么是乘以900？根據(jù)上一題的答案，USD future共9000contracts。應(yīng)該乘以9000吧？？
想問一下百題derivatives的case8，第2題，為什么不用表格1里的put option去做butterfly呢？
百題衍生品case7第6題中，statement1里面最后一句話，為什么做逆向swap的時候，fix rate會比期初低？
百題衍生品case5中第2題，為什么put在reset的價格是要用loan的rate算FV？不應(yīng)該用Rf嗎？ 這個5%+2%不是只是loan的借貸利率嗎，怎么可以用來計算put的未來價值？
Deferred Capital Gain Tax 的計算： Cost Basis = B時： Tax Drag（$）和 Tax Drag（%）的公式是什么？麻煩寫一下過程。
老師此題不明白。問題已用紅筆標(biāo)出來。
百題trading的case3的第3題，兩個問題，一個是iceberg order是啥，怎么實施的？ 還有個問題就是principal trade不是找broker交易，我理解視頻里說的成本會上升，但以前在很多題里，當(dāng)交易量占整體daily volume很大的時候，不都是用broker嗎？
老師，我想問carve-out是什么概念啊？它原本是某一個composite的一部分，然后是要整個復(fù)制到另一個composite里去嗎？ 請問后面這個composite里放入了這個carve-out以后，原先的composite里還有這個carve-out嗎？
百題衍生品部分case1中第二題，為什么這個swap明明是支付fix，收float，怎么會讓duration變大呢？不應(yīng)該變小嗎？Duration(float)-Duration(fixed)<0
請問，原版書SS7 Reading14 的case3 Risk premium model一題中， 為什么10-year MBS的return在計算中，沒有加上“spread of 10-year over 1-year Treasury note”？我認(rèn)為10-year MBS應(yīng)該是10-year Treasury +MBS的spread，所以應(yīng)該包含“spread of 10-year over 1-year Treasury note。請您幫助解答，謝謝！
老師，百題alternatives 中case2中第二題，c選項suitability也應(yīng)該是正確的吧？因為case1中第6題解析也是這樣的說法啊。
老師，我想問一下2014年第一題個人ips的第一問，expense/TIA挺高的，大約7%，可以說asset base小risk tolerance低嘛？
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