請問下country beta在哪里有講？我在固守幾個題里看到有，但是上課講義里面都沒有
需要問一下2017年下午是不是沒有考GIPS？ 還有是不是一般情況下，道德加GIPS總共是兩個下午case
請問書后19題中的iceberg order是什么order
請問下債券這里的兩個case我怎么課后題里沒有?。窟@是哪里的題呀？
1.conflicts of interest中，referral fee 中強(qiáng)調(diào)了本職工作中，如果不是本職工作中發(fā)生的呢？
老師，請問一個國家經(jīng)濟(jì)好，這個國家的本幣是升值還是貶值？我記得在不同的兩個學(xué)科里，有不同的答案。。。
請問reading23的課后題14，算total return時該用current modified duration4.92還是expected effective duration4.12呢？課后題答案是用4.12，但***老師講課時用4.92
老師，***說return based的加一起等于1。到底是b1 b3 加一起等于1，還是b1234加一起等于1。原因呢？謝謝
韓老師 講的例題中，用國債期貨和swap去調(diào)節(jié)達(dá)到調(diào)節(jié)久期的目標(biāo)。同樣的情況下，需要更多份的國債期貨，原因是國債期貨交割是cheapest deliever 。為什么cheapest deliever的交割國債它的duration 要小于單份swap對應(yīng)的duration
請問下，R24講義72頁，以及原版書中提到，確定portfolio size時，如果違約風(fēng)險是主要考慮因素，那么適合用market value,如果違約可能低，那么spread duration 是個更好的衡量標(biāo)準(zhǔn)，這個投資級股債券更適用spread duration,高收益?zhèn)m用spread duration 。 這兩個地方為什么適用我有點(diǎn)不明白，可以解釋下嗎。
Case book講解中，2015年經(jīng)濟(jì)學(xué)的題目C. 題目中估計的是5年callable bond的required yield，給的是5-year call risk spread, 最后答案中是加上call risk spread。 我的問題是，如果估計的是5年putable bond的required yield，而題目中給了5-year put risk spread, 那么最后答案中是應(yīng)該加上還是減去這個put risk spread？
問一下百題經(jīng)濟(jì)學(xué)第一個case，第3題，為什么high frequency data 會產(chǎn)生lower correlation，原理是什么？
原版書203頁例題3的答案我不太明白，可以解釋下這個題的思路嗎
問一下，百題機(jī)構(gòu)IPS的第一題第五問，為什么second consideration是對的，ALM中為何需要管理surplus的volatility？ALM不是只是plan asset 去mimic plan liability嗎？
問一下，除了universal life insurance需要provide investment options，其他還有那些insurance或者annuity也要提供 investment options？
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