這題是什么意思啊
這題是什么意思啊
請問這道題粉色部分從題設哪里可以看出？謝謝
老師，我寫和畫的的對吧？那個cf應該在mv0之前之后？
總復習課程PPT96-330，convexity 作用類似于option,什么意思？
總復習講義PPT102-330，safety net return是什么東西？low safety net return為什么是不頻繁的rebalancing? high safety net return為什么little opportunity for active manager?
經典免疫是假設0息且平行移動么?
請問BPV應該是money duration (dollar duration,=modified duration x PV) 除以10000才對吧？為什么視頻講義說除以100？謝謝
Equity部分講義17頁講ETF的index license fee比共同基金更高，老師講是因為追蹤的index的版權需要付費。但是共同基金追蹤index不是同樣要付費嗎？我不是很明白呢
12年7E這里，可以再詳細解釋下dynamic hedge，static hedge嗎？
13年9題B中，為什么credit spread收窄，無風險利率會上升呢？
我想問下spread curve和yield curve之間的關系，如果可以麻煩圖示一下。 上課老師講的spread curve應該在yield curve上方，如圖一所示。 我的問題是，圖二中，一個債券的yield curve應該是有一個無風險利率，加上spread，那這也兩個應該都有各自的一個curve，加在一起形成這個債券的yield curve。所以spread curve應該在他的yield curve下方吧？但具體這個原理我有點搞不清楚，他倆之間是個什么關系呢？
representiveness紀老師說，過去好，現(xiàn)在不好了，覺得未來還是好，這種情況不算representativeness。 那這種算什么呢？anchoring?
由于標的資產上升一個delta帶來的call option 價格上升，大于，由于標的資產下降1個delta帶來call optin 價格下降，叫做gamma 但我從gamma的公式直觀去看，看不出這個話是為什么是這樣。請問應該怎么理解呢？
老師好，我發(fā)現(xiàn)我有個基礎問題沒搞清楚，請問maturity相同的不含權coupon bond和zero-coupon bond，哪個duration更高啊？原因是什么？
程寶問答
金程問答
