請問這里short equity，當(dāng)重組公司變差時，增益是因為以事先約定定價賣出嗎？變差了應(yīng)該沒人買了才對，不明白為什么反而增益。謝謝您
請問這里short equity，當(dāng)重組公司變差時，增益是因為以事先約定定價賣出嗎？變差了應(yīng)該沒人買了才對，不明白為什么反而增益。謝謝您
請問這里short equity，當(dāng)重組公司變差時，增益是因為以事先約定定價賣出嗎？變差了應(yīng)該沒人買了才對，不明白為什么反而增益。謝謝您
請問這里short equity，當(dāng)重組公司變差時，增益是因為以事先約定定價賣出嗎？變差了應(yīng)該沒人買了才對，不明白為什么反而增益。謝謝您
Fixed income 的casebook2016年的A和B兩道題目需要用到Country beta和breakeven analysis，但今年韓老師上課沒有講過這兩塊，所以針對今年考試需要做這兩道題嗎？
casebook 12年Q6的C, D, E 部分是不是今年也不用看了？感覺好像都沒有涉及到？謝謝！
apprasal data。測算值的correlation變高，var變小。。。同時 true var大于calculated var，應(yīng)該是bias upward的??？
mock題。請問這個pairwise該如何理解？謝謝
想問一下教材書后R7的第六題。因為committee的decision making一般都認(rèn)為是有social proof的，課后解答我覺得不是很能說明問題，而且也沒有看到其他信息去支持gambler fallacy。所以不懂為什么選A不選C。
請問這道題中的90股價什么時候用??？謝謝
（1）問題1：如果Box Spread = Bull Call +Bear Put 計算的收益 < Rf ，***老師說反著做，是不是 換成使用Box Spread = Bull Put +Bear Call？ （2）問題2：BoxSpread兩種方法的profit 是不是絕對值相等，方向正負(fù)？ （3）問題3：如果BoxSpread兩種方法計算的收益都 小于 Rf , 那應(yīng)該如何套利？
第一個公式里沒有beta，為什么變型后多了一個beta？第一個公式難道不等？
算這道題，應(yīng)該用actual return還是benchmark return？題我會算，就是不知道應(yīng)該用哪個數(shù)算
SS8-Reading 17 Surplus Optimization 圖1： objective function里用的是Surplus Return的期望值 和 標(biāo)準(zhǔn)差 圖2：縱軸是surplus的期望值和標(biāo)準(zhǔn)差 surplus 和surplus return的期望值和標(biāo)準(zhǔn)差是可以相互替代的嗎？還是說有一一對應(yīng)關(guān)系？
SS8 Reading 17 surplus optimization 上傳圖片的公式為什么是initial asset value?為什么不是initial surplus value?
程寶問答
金程問答