請問，如果yield 發(fā)生變化，除了債券價格變化之外，coupon reinvestment 也會變化吧，為什么只是簡單加上YTMB呢？謝謝。
SS8 -Reading17：Reverse optimization. 上傳圖片中用黑筆圈起來的兩個weighting是完全一樣的嗎？
Excess return的計算中，為什么spread要用期初的（2.75%）？收益率在整個周期中發(fā)生變化，用期初和期末平均的不是更好么？
為什么treasury bond比non-treasury bond 的凸性高呢，怎么理解？
想問，quality control chat在線以下，代表好么？如圖
請問，immunize against ir exposure是看ir management是否為0，若為0，代表immunize。我理解的對么？
個人IPS-Insurance中 HC risk高算PV of future HC時，折現(xiàn)率是應較高還是較低？
請問如果利率上升，根據(jù)“cheapest to deliver”,則所需的10-year futures 的面值是不是應該小于10-year swap? 如果利率下跌，則所需的10-year futures 的面值是不是應該大于10-year swap?
請問老師：ss16中R29的課后題11題，我想問的問題是： 1.在計算Tuesday的那筆訂單時，（9.99-10）是什么含義？計算出-0.01%的意思是說這是delay帶來的gain嗎？ 2.在計算realized loss時，Tuesday的那筆用10.08-9.99，從9.99到10這一段是不是被計算了兩次？
請問老師：風險管理這一部分的課后題16題，selling oil futures算不算hedge？為什么答案中認為這不算hedge，而算是remain exposed to market risk？
增加convexity的方法之一是Long Call Option，請問能否Long Put Option？Put Option 的Convexitys是正是負？
請問老師：currency swap例題（ppt124頁）中，euro principal是依據(jù)什么公式計算出來的？
什么是bums problem？？為什么market cap會有？謝謝
請問老師，在Derivatives-Reading 28的課后題中，第8小題。（課后習題P164）題中問構建synthetic cash position，為什么不用知識點二中的公式而用知識點一中的公式呢？
請問老師：option中collar和用cap、floor構建的collar在名稱上都是一樣的，如果出現(xiàn)在題目中如何判斷說的是哪種collar呢？
程寶問答
金程問答