請問修正久期和凸度都是按照投資金額加權(quán)算出來的？
請問這句標藍的話怎么理解？
老師您好，課后題95頁23題，答案是正確的吧？就是：按照標準合約1%收費，但是實際spread1.75%,賣方需要補足0.75%*8.75=6.5625%。但老師講解說答案錯了，煩請再確認一下。
為什么The laddered portfolio would provide better diversification over the interest rate cycle compared with the other portfolio styles.
老師您好，課后題92頁第9題B是錯的不理解。我的理解是：浮動利率債券的折現(xiàn)率=Spot MRR+Z-DM, 選項中說MRR保持穩(wěn)定，是指Spot MRR穩(wěn)定？怎么比較Z-DM，和DM的大小？
R14 E13可以講解一下怎么理解嗎
這里long和short分別的notional和effectiveduration前的正負號可以講一下嗎？謝謝
QM will be above the DM if issuer creditworthiness improves這句話怎么理解？
R14經(jīng)典題，第96頁的第28題，沒看明白
經(jīng)典題第90頁的第21題，An active investor enters a duration-neutral yield curve flattening trade that.....,這題沒看懂
課后題的95頁21題講一下
請問老師這題為啥不是B
這類題的公示到底是什么？是不是所有描述，不管有沒有說held for six months或者instaneous holding period 0或者只是instaneous，都是只有第一項需要乘以t，最后一項都不用乘以t？
88頁11題請講一下
87頁9題講一下
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