請問這種題，對于expected currency gains，什么時候應(yīng)該直接加？什么時候用圖2中的公式？
convexity小意味著集中度小，相對來說barbell portfolio集中度小，但為什么這道題算出來bullet convenxity小。
這道題不會做，也沒看到講解
98頁34題講一下
31題講一下
96頁28題講一下
96頁27題講一下
95頁22題講一下
9題 a和b怎么不對
88頁13題講一下
9題請老師講一下
請問這道題B選項是什么意思，為什么答案中會提到還有l(wèi)ong 9-year bond？
這題中，因為是瞬間變化的，應(yīng)該是- SD*spread的變化+expected loss對嗎？算不出答案的結(jié)果。哪里錯了
第二題，c選項中提到Brated bond 是不是錯了，文中沒有這個債券。
最后一題中，yield瞬間降低，但違約收益為什么沒有乘以時間0?；A(chǔ)課件中持有半年，違約收益是lgd*pod*0.5。
程寶問答
金程問答