第四題， 需要解釋下minimize any foreign exchange exposure,是指完全對(duì)沖還是部分對(duì)沖？
第一點(diǎn)寫成currency risk protection這個(gè)點(diǎn)能拿分嗎？
第三題，如果有WML答案會(huì)有變化嘛？這個(gè)contribution least/most到底是看絕對(duì)值還是得考慮正負(fù)號(hào)?
這個(gè)I-SPREAD怎么求呢，swap rate和swap spread各是什么？答案沒看明白，老師幫忙解釋下
第二題為啥預(yù)期收益率的影響是最大的？
四因子模型是top down 還是bottom up
你好老師，這道題為什么不選b？
標(biāo)黃的部分中，價(jià)值由strategy決定是什么意思，價(jià)值不應(yīng)該由市場(chǎng)的供求關(guān)系決定嗎，它和基金的投資策略有什么關(guān)系
第二題中，能否根據(jù)asset value的權(quán)重和D 計(jì)算出組合的 D，看哪個(gè)D更相近組合的D呢，為啥我計(jì)算出來(lái)都十點(diǎn)多的Duration
有個(gè)問題哦，為什么實(shí)際市場(chǎng)上沒有超出一年的零息債券呢？
第二個(gè)條件不是在說(shuō)holding-based attribution嗎？return-based業(yè)績(jī)歸因是看總收益的，沒法得到每個(gè)資產(chǎn)的權(quán)重，怎么考量allocation effect呢？
所有的 VAR 都是tail risk的衡量工具， conditional Var衡量 left tail average， Incremental和relative VAR包括了兩側(cè)的tail risk？
1%的coupon怎么來(lái)的？
固收答疑里關(guān)于總風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算，為什么不能簡(jiǎn)單的用40%*日本股票的風(fēng)險(xiǎn)+60%*加拿大股票的風(fēng)險(xiǎn)，而是再用相關(guān)系數(shù)的方法計(jì)算一次？
為什么dark pool是 less certainty of execution?
程寶問答
金程問答