請(qǐng)問老師，歷年上午真題衍生品及風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)于VAR值這塊的內(nèi)容是不是都已經(jīng)刪除不用看了？
老師原版書課后題reading32第4題a文怎么做
老師，原版書課后題reading32 第一題ab和第三題bc怎么做
老師好，原版書課后題reading第一題，time horizon里，退休年齡從60變到55，那pension plan從55開始，time horizon不應(yīng)該變長了嗎，median age是49 ，相對(duì)于退休年齡不應(yīng)該是relatively low嗎。liquidity里，liquidity要滿足monthly payment，為什么不能理解為有一個(gè)minimal liquidity，moderate和minimal有什么區(qū)別，另外因?yàn)橛?.85billion的負(fù)債，所以要有l(wèi)iquidity的要求算不算一個(gè)理由
老師好，原版書課后題reading15第一題，time horizon小問，退休年齡從60變到55，pension plan從55開始，time horizon不應(yīng)該變長了嗎，median age是49，相對(duì)于退休年齡不應(yīng)該是relatovely low嗎。liquidity小問，liquidity要滿足monthly payment，為什么不能理解要滿足minimal liquidity，moderate和liquidity有什么區(qū)別，另外因?yàn)?.85billion的負(fù)債，所以要有l(wèi)iquidity保證償還負(fù)債算不算一個(gè)理由，謝謝老師
您好，圖片是三級(jí)百題資產(chǎn)配置部分的，109頁標(biāo)五角星的2題，如何外匯資產(chǎn)和外匯同時(shí)上升即正相關(guān)時(shí)，收益不是更高嗎？為何認(rèn)為必須是相關(guān)性低時(shí)，才會(huì)增加價(jià)值呢？111頁標(biāo)五角星的地方，一個(gè)資產(chǎn)允許的range 因?yàn)橛辛硕愂盏囊蛩?，?huì)把稅前的range降低一些。因而稅前的range 可以放的更寬。這樣稅前的range應(yīng)該更寬才對(duì)??？怎么會(huì)是稅后的更寬呢？
老師，R16課后題第3題沒有明白什么意思，能講一下嗎
真題2016年衍生品第一問，洪老師說題目中不是synthetic assets什么的，所以risk free rate的2.15%不需要用到是什么意思？這個(gè)知識(shí)點(diǎn)我咋一點(diǎn)都沒印象?
2012 年C那一問 為什么五天后要815*1322-3000*35.3 收到的option premium不是在T0就收到了嗎 為什么五天后還能再減一次？
您好，請(qǐng)問圖片中題目的c選項(xiàng)為何不正確？
老師您好, 想請(qǐng)教一個(gè)很細(xì)節(jié)的問題. 我知道在合成short forward position時(shí), long put short call需要里面的put和call有同樣的期限和行權(quán)價(jià). 但是在使用collar策略的時(shí)候, 也有這兩個(gè)要求嗎(特別是同樣的期限)?
您好，我的衍生品章節(jié)的筆記上有段話，我找不到出處了，這句話是the implied volatility is relatively low for at-the-money options.it becomes progressively higher as an option moves either into the money or out of the money.對(duì)這句話我不理解，價(jià)外的期權(quán)價(jià)格不是更低嗎？隱含的波動(dòng)率不是更小嗎？
經(jīng)典題講解：reading17第20題講解錯(cuò)了吧？
老師，我確認(rèn)一下，joint optimization對(duì)沖外匯風(fēng)險(xiǎn)，貝塔1和貝塔2都是hedge ratio嗎。還是只有其中一個(gè)是？
老師想問下課后題 16題 b選項(xiàng)為什么不對(duì)呢？
程寶問答
金程問答