老師好，這道題 不會
?老師好，這道題里這個 bear steepener 有 具體 的知識點嘛，麻煩 老師 講一下
課件第22頁或有免疫的調(diào)整頻率，safety net return 與當前市場利率的差異越大越調(diào)整還是越小越調(diào)整，為什么low safety net return 的調(diào)整頻率低
之前固收有個講2個國家SWAP的CARRYTRADE的內(nèi)容，就是說2個國家的收益率曲線斜率不一樣，怎么用SWAP做CARRYTRADE的，斜率高的支浮收固，斜率低的支固收浮，現(xiàn)在看完固收的視頻，沒有講到這個內(nèi)容，是不是在別的科目？
這里講的DM是隨行就市的，MRR不是隨行就市嗎
老師好，請問R13 第12題，這里的first-order是一階的意思嗎？那三個選項都是一階的不對嗎？
既然是long了option為何還說凸性是下降的呢？不管long哪一種option應該都是增加凸度啊，請老師解答
老師好 ，這道題 不會
這兩頁有幾個問題不明白 1.receive fixed swap 和pay fixed swap都有swap MTM gain ？請解釋一下 2.不論是做多國債期貨還是做空國債期貨都需要交保證金，都有margin cost ？ 3.為什么yield低了，swap MTM和futures MTM會有l(wèi)oss
前面講五因子分解都是加減，怎么這里外匯的損益用的乘？
any ensuing change in the cash flow yield on the bond portfolio is equal to the change in the yield to maturity on the zero coupon bond 這句話什么意思
請問2022年3級課程什么時候全部更新完？然后新的課件目前只有三門，剩下的什么時候上傳？
reading12第24題 組合二的moneyduration 明明小于負債的。不應該選二吧？
這個圖怎么理解？a借出股票，收入long term yield，b借入股票為什么收入repo呢？
上面那個題要問的問題沒問題，只是我的描述有問題進入receiver swap 收固定支浮動，interest上升，那支出的更多了，那不是虧錢嗎？還要付期權費，那不是虧更多嗎？這樣描述就對了。您為什么說這個虧最少呢？
程寶問答
金程問答
