紅線部分那句話是什么意思？
R13第14-17題
老師好，這道題不會
老師好，這道題不會？
這CDs 不就是spread嗎？ 這里為什么會有dicount和premium?這塊知識有點迷糊
這個POD的增減應(yīng)該是無coverage ratio無關(guān)的啊 為啥兩個題目的答案矛盾了
這里DM ZDM 概念上課就沒太明白 三個選擇也不知道他們在說什么意思
12題 題目里沒有說有含權(quán)的信息嗎？
Bear steepener有點不明白，為什么是net negative short duration ，超額收益為什么是slope increase 和rising yield
老師好 ，這道題不會，而且這個A 選項好像也沒見過，請講一下
Bonds with large credit spreads have less sensitivity to interest rate changes than bonds with smaller credit spreads ，這句話里的interest rate 指的是無風(fēng)險利率嗎
對于固定收益真題，2個問題：1.2017年問題C，對于multi-liability的資產(chǎn)覆蓋負債要wider-range，為啥是duration？之前問過說的是應(yīng)該是到期債券的主要現(xiàn)金流。此題的B,它的duration雖然是0.91小于1，但是對應(yīng)的bond-maturity卻是1.13，這樣不是存在market-price-risk么？2.2015年P(guān)ARTA的ii，enhanced-index不要求KEY-RATE-DURATION跟benchmark一樣么？
R12第5.和8題
R12第13題，為什么不選convexity小的，在Mac.d和convexity兩個條件中，以哪個為主？
R12第19題，為什么選a，不選b
程寶問答
金程問答