A级片三级毛片中文字幕|97人人干人人爱|aaaaa毛片亚洲av资源网|超碰97在线播放|日本一a级毛片欧美一区黄|日韩专区潮吹亚洲AV无码片|人人香蕉视频免费|中文字幕欧美激情极品|日本高清一级免费不卡|国模大胆在线国产啪视频

the choice among hedging with receive fix swap，the purchased receiver swaption 這段話能否詳細解釋一下？為什么interest rate low receive fix swap is preferred.

negative duration gap是否就意味著pbo是under funded呢？

strategic hedging這句話應該怎么理解？mrr fall receiver swap gain value 那不應該減少對沖嗎？為什么要提高hedging ratio？多謝解答

請問此頁最后一句話如何理解？

這里***講的是浮息債的QM/DM相當于方法一，就是在一個水平基礎上加個spread，但感覺不對，因為在講浮息是說到分母是一個MRR+DM，兩個都是隨市場波動而波動的，怎么是水平基礎上加個spread

廣義的spread risk包括狹義的spread risk 和default risk ，CVA衡量的是default risk 還是廣義的spread risk 呢

R13第12、13題解答

CALL和PUTOPTION不都是正的CONVEX嗎？為什么教材總說LONGPUTOPTION是降低CONVEX呢？

positive butterfly不是說中期利率下降嗎？下降不是更convexity嗎？為什么視頻里面講的是concave？而且視頻里面圖也對不上

講義63頁，zero-coupon-bond,老師講的時候買的價格170，最后得到100，每年按利息扣稅是什么意思？

這個題不太理解 能否詳細解釋

Fixed Income Mandate 分為兩種，1. liability base mandate; 2. Total Return Mandate. Mandate 翻譯成中文，怎么說? 謝謝老師。

call exposure enhancements

您好，我還是想了解一下，這個 currency gain or loss的公式。 最終的結(jié)果是要算Rfc嗎？Rfc我記得根據(jù)利率平價公式 f-s/s 等于Rdc-Rfc/1+Rfc，是這么算嗎？

為什么long receiver swaption增加了convexity？