金程問(wèn)答
哈嘍 q2講一下
Core和Core Plus的Life cycle，是不是就沒(méi)有construction這一步呢？
hedging ratio是A/L還是L/A
為什么此處應(yīng)用期貨的BPV而不是真實(shí)交易的CTD的BPV？
非平行移動(dòng)但同向變化如果平均下來(lái)不是100bp而是200bp300bp都是沒(méi)有structural risk的吧？100bp只是前面給出的假設(shè)，真正的條件是同向變化，即使非同向變化平均值是100bp也并不能避免structural risk,理解是否正確？
這里說(shuō)因?yàn)閏onvexity的作用ROR會(huì)略大，ROR我理解是實(shí)際收益率略大是好事，說(shuō)明convexity是一個(gè)積極指標(biāo)，實(shí)際上其他課中也說(shuō)明convexity是積極指標(biāo)，那為什么要盡量降低convexity從而降低structural risk呢
你好老師，新版考綱養(yǎng)老金是整塊都納入財(cái)富計(jì)算中了嗎？沒(méi)有區(qū)分vested與否
為什么同為large cap的fund，反而管理資金少的Slippage cost更低呢，不是管理的資金越多越好嗎？
這題完全看不懂，題目是什么意思，答案又是什么意思，為啥選B?
這題是什么意思，三個(gè)選項(xiàng)的區(qū)別又分別是什么？
case2 行為是否違反1A?
我的問(wèn)題是在這一個(gè)視頻的最后，Convertible Bond Arbitrage里的Equity Volatility Risk。要對(duì)沖掉這個(gè)long Call的risk不是應(yīng)該short equity or long Put option？這里為什么是short put呢？
第1題問(wèn)的equity investment是不是指自有資金出資部分？不用計(jì)算杠桿資金
第四題算pre-money valuation的時(shí)候，應(yīng)該是post-money valuation減去所有New equity，那不應(yīng)該是減去5m嗎？ 所以pre-money valuation應(yīng)該是EUR 45m = 50m - 5m
ROI=（1+IRR）^n嗎？如果是的話，第一題里的ROI為啥我算出來(lái)是5.7512呀？
程寶問(wèn)答
