三級(jí) 權(quán)益 cash covered put是什么結(jié)構(gòu)？能產(chǎn)生額外的收入嗎？請(qǐng)老師詳細(xì)解讀一下，謝謝
第五題不應(yīng)該是Recency bias更合適嗎？
老師好，為什么第一問計(jì)算的后面一部分-sd*delta spread 不用??0.5?前面一部分??0.5
老師好，請(qǐng)問oas代表的是spread的嗎？這個(gè)不太明白為什么直接用oas的數(shù)據(jù)作為spread代入
老師好，為什么G spread是平坦的，Z spread是斜向上的
老師好，第二問后面有一段話absolute increase of 0.51or a percentage increase of0.49這個(gè)不明白，視頻也沒有提到這句話的解析
請(qǐng)問hindsight bias和illusion of control是一個(gè)意思嗎，如果不是區(qū)別在哪里
為什么要加上β×volatility(t-1)再減去變成第二個(gè)公式，變化的意義是？
老師，case1不是對(duì)事實(shí)的陳述嗎？
請(qǐng)問commingled fund具體有哪些？之前沒有出現(xiàn)過commingle這個(gè)術(shù)語呢
為什么講義上寫exchange rate?
請(qǐng)教沖刺筆記上衍生這段。為什么股價(jià)下跌，short call 會(huì)傾向于OTM？?jī)r(jià)格下跌，long call 的一方虧錢，那short 方不是賺錢嗎？為什么反而更不會(huì)行權(quán)下降？下面一段也不懂
前面老師提到預(yù)計(jì)volatility會(huì)變小時(shí)，應(yīng)該short volatility, 比如賣出option, 那么這二張increase duration和decrease duration的表都是long volatility嗎？
老師，rebate rate與做空方借債券高賣低買所得的價(jià)差收益有什么關(guān)系？collateral earning rate包含這個(gè)價(jià)差收益嗎？
老師，期權(quán)結(jié)構(gòu)這里針對(duì)的是獎(jiǎng)金結(jié)構(gòu)有上下限的情況而言的吧
程寶問答
金程問答